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Crypto Futures Term Structure & Basis Curve API

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Die Form der Crypto-Dated-Futures-Kurve und die annualisierte Basis bei jeder Fälligkeit, live aus dem öffentlichen Futures-Orderbuch von Deribit gelesen — kein API-Key, nichts gespeichert. Ein einzelner Spotpreis sagt nichts darüber aus, was der Markt für das Halten einer Position über die Zeit zahlt: Dated-Futures werden mit einem Aufschlag (Contango) oder einem Abschlag (Backwardation) zum Spot gehandelt, und dieser Aufschlag, annualisiert, ist die Cash-and-Carry-Rendite, die Basishändler ernten. Der Kurven-Endpunkt gibt für eine Währung (BTC oder ETH) den Spot-Index, den Perpetual und jeden gelisteten Dated-Future zurück — jeweils mit Tagen bis zur Fälligkeit, Mark-Preis, der absoluten und prozentualen Basis zum Spot und der annualisierten Basis — plus die gesamte Kurvenform (Contango oder Backwardation) und die annualisierte Basis des Front- und Back-Monats. Der Basis-Endpunkt gibt die annualisierte Basis (Cash-and-Carry-Rendite) für eine gewählte Fälligkeit oder den Front-Future zurück. Dies ist der Futures-Kurven-/Terminstruktur-Schnitt für Crypto — unterschieden von der Spot-versus-Perpetual-Basis-API (ein einzelner Punkt auf der Kurve) und den Funding-Rate-, Options-, Max-Pain-, Gamma- und Preis-APIs im Katalog. Währung ist BTC oder ETH; Fälligkeit ist ein Deribit-Code wie 26JUN26.

#futures-curve #term-structure #basis #contango #deribit #crypto #derivatives
api.oanor.com/futurescurve-api
API-Key holen Im Playground testen → Anbieter kontaktieren

Maschinenlesbare Spezifikation, damit KI-Agenten diese API integrieren können.

/api/futurescurve-api/openapi.json
/api/futurescurve-api/llms.txt

Discovery: GET /api/index.json listet alle APIs.

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Crypto Basis API

Live-Krypto-Spot-vs.-Perpetual-Basis und -Prämie als API, bereitgestellt über den Bybit v5-Feed. Die Basis ist die Lücke zwischen dem Perpetual-Futures-Preis einer Münze und ihrem Spot-Preis: Wenn der Perp über dem Spot gehandelt wird, befindet sich der Markt im Contango (gehebelte Longs zahlen einen Aufschlag), wenn darunter, im Backwardation. Für jede Münze werden der Spot-Preis, der Perp-Letzt-, Mark- und Indexpreis, die Basis in absoluten und prozentualen Werten, die Mark-to-Index-Prämie, die Marktstruktur und der Funding-Rate – pro 8 Stunden und annualisiert – zurückgegeben, die die Basis wegarbitrieren. Holen Sie sich die Basis einer Münze oder scannen Sie die wichtigsten Münzen, sortiert nach Basis. Die Cash-and-Carry- und Funding-Arbitrage-Signalschicht für Trading- und Dashboard-Apps. Live, kein Key, kein Cache. Abgrenzung zu Funding-Rate-, Open-Interest- und Preis-APIs – dies ist die Spot-Perp-Basis.

api.oanor.com/cryptobasis-api

Crypto Options Put/Call Ratio & Sentiment API

Der einzelne Übersichtsindikator dafür, wie der Krypto-Optionsmarkt positioniert ist, live aus dem öffentlichen Optionsbuch von Deribit berechnet – kein API-Key, nichts gespeichert. Das Put/Call-Verhältnis ist die Menge der Put-Aktivität geteilt durch die Call-Aktivität: Ein niedriges Verhältnis bedeutet, dass der Markt mit Calls beladen ist (bullisch, gierige Positionierung), ein hohes Verhältnis bedeutet, dass Puts dominieren (Absicherung, Angst). Der Ratio-Endpunkt gibt für eine Währung (BTC oder ETH) das marktweite Put/Call-Verhältnis auf zwei Arten berechnet zurück – nach offenem Interesse (die bestehende Positionierung) und nach 24-Stunden-Volumen (der heutige Fluss) – mit den Call- und Put-Gesamtsummen, dem Spot-Index und einem verständlichen Sentiment-Label. Der Expiries-Endpunkt schlüsselt das Put/Call-Verhältnis nach Verfall auf und zeigt die Terminstruktur des Sentiments: ob die Absicherung im nahen oder weiteren Verlauf konzentriert ist. Dies ist der aggregierte Options-Put/Call-Sentiment-Schnitt für Krypto – unterschieden von der US-Aktien-Put/Call-API (ein anderer Markt), der Max-Pain-/Open-Interest-Positionierungsansicht, der impliziten Volatilitäts-Skew-Oberfläche und den Gamma-Exposure-APIs im Katalog. Unter etwa 0,7 ist es call-lastig und bullisch, über 1,0 put-lastig und defensiv; am nützlichsten ist es als konträrer Indikator. Die Währung ist BTC oder ETH, die beiden Assets, für die Deribit liquide Optionen listet.

api.oanor.com/cryptoputcall-api

Krypto-Implied-Volatilitätsindex (DVOL) & VRP API

Der "Angstmesser" des Kryptomarktes und die Prämie, die Optionsverkäufer verdienen, live gelesen von Deribits öffentlichem DVOL-Index und Binance-Kerzen — kein API-Key, nichts gespeichert. DVOL ist Deribits 30-Tage-Forward-Implied-Volatilitätsindex für BTC und ETH, das Krypto-Äquivalent des VIX: die einzelne Zahl, die angibt, wie viel Volatilität der Optionsmarkt einpreist. Der Index-Endpunkt gibt den aktuellen DVOL, die Sitzungseröffnung/-hoch/-tief/-schluss, die 24-Stunden-Änderung und ein Klartext-Regime-Label (niedrig, normal, hoch, extrem) zurück. Der VRP-Endpunkt berechnet die Varianzrisikoprämie — implizite Volatilität (DVOL) minus die tatsächlich in den letzten 30 Tagen gelieferte realisierte Volatilität (annualisierte Standardabweichung der täglichen Log-Renditen von Binance-Kerzen): wenn die implizite Volatilität deutlich über der realisierten liegt, werden Optionsverkäufer mit einer Prämie entlohnt und das Rich/Cheap-Signal zeigt es an; wenn die implizite Volatilität unter der realisierten liegt, sind Optionen im Vergleich zur Marktentwicklung günstig. Der History-Endpunkt gibt die DVOL-Index-Zeitreihe zurück. Dies ist der Implied-Volatilitäts-Index / Varianzrisikoprämie-Bereich — abgegrenzt von der Realisierte-Volatilität-API (die kein implizites Bein hat), den Equity-VIX-Familien-Indizes und den Option-Chain-, Skew- und Gamma-APIs im Katalog. Währung ist BTC oder ETH (die Assets, für die Deribit DVOL veröffentlicht).

api.oanor.com/dvol-api

Crypto Options Gamma Exposure (GEX) API

Wo sich die Absicherungsströme der Optionshändler konzentrieren und ob sie Preisbewegungen dämpfen oder verstärken – live berechnet aus dem öffentlichen Optionsbuch von Deribit, kein Key, nichts gespeichert. Jede offene Option trägt Gamma; wenn Händler netto long Gamma sind, hedgen sie gegen die Bewegung (kaufen Dips, verkaufen Rips) und die Volatilität wird unterdrückt, und wenn sie netto short Gamma sind, hedgen sie mit der Bewegung und die Volatilität wird verstärkt. Der gex-Endpunkt aggregiert das Black-Scholes-Gamma über jedes gelistete Verfallsdatum, gewichtet nach offenem Interesse, in die Netto-Händler-Gamma-Exposition (in Dollar pro 1%-Bewegung), die Call- und Put-Gamma-Aufteilung, das Null-Gamma-Flip-Level – der Spotpreis, bei dem das Netto-GEX Null kreuzt, die Grenze zwischen dem mittelwertumkehrenden (positivem Gamma) und trendenden (negativem Gamma) Regime – wo der Spot relativ dazu liegt, und die Strikes mit dem meisten Gamma (die Pinning-Magnete und Beschleunigungszonen). Der profile-Endpunkt gibt GEX nach Strike zurück, über alle Verfallsdaten oder eines. Der expiries-Endpunkt gibt das Netto-GEX pro gelistetem Verfallsdatum zurück. Dies ist der Dealer-Gamma/GEX-Analytik-Schnitt für Krypto – unterschieden von der Max-Pain/Open-Interest-Positionierungsansicht, der impliziten Volatilitäts-Skew-Oberfläche, der rohen Optionskette und dem Black-Scholes-Pricer für einzelne Optionen im Katalog. GEX verwendet die SpotGamma-Konvention (Händler long Calls / short Puts, r=0) und Black-Scholes-Gamma aus mark IV – eine Modellschätzung der Positionierung, als solche dokumentiert, nicht börsengemeldetes Händlerinventar. Währung ist BTC, ETH, SOL oder XRP.

api.oanor.com/gex-api

Häufig gestellte Fragen

Schnelle Antworten zu Preisen, Kontingenten und Integration.

Wie bekomme ich einen API-Key für Crypto Futures Term Structure & Basis Curve API?
Registriere dich kostenlos auf oanor.com, erstelle einen API-Key im Entwickler-Dashboard und rufe Crypto Futures Term Structure & Basis Curve API mit dem x-oanor-key-Header auf. Keine Kreditkarte für den Free-Tier nötig.
Wie hoch ist das Rate-Limit für Crypto Futures Term Structure & Basis Curve API?
Der Free-Tier erlaubt 1 Anfrage pro Sekunde. Bezahlte Pläne skalieren bis zu 50 Anfragen pro Sekunde im Mega-Tier. Harte Limits liefern HTTP 429 oberhalb der Quote — keine überraschenden Mehrkosten.
Was kostet Crypto Futures Term Structure & Basis Curve API?
Crypto Futures Term Structure & Basis Curve API hat einen Free-Tier mit 100 Calls / Monat. Bezahlte Pläne starten bei €12.32 / Monat mit höheren Kontingenten und schnelleren Rate-Limits.
Kann ich mein Abo jederzeit kündigen?
Ja. Pläne werden monatlich abgerechnet und du kannst jederzeit in deinem Billing-Dashboard kündigen. Keine Mindestlaufzeit und keine Kündigungsgebühr.
Ist Crypto Futures Term Structure & Basis Curve API DSGVO-konform?
Alle Anfragen an Crypto Futures Term Structure & Basis Curve API laufen über unser EU-Gateway. Dein Upstream-API-Key verlässt nie unseren Server und es werden keine personenbezogenen Daten an den Upstream-Anbieter weitergegeben außer der Anfrage selbst.

Wähle einen Endpoint aus der Liste links — Details und Playground erscheinen hier.

Code-Snippets

Registrieren, um einen API-Key zu bekommen, dann jeden Pfad unter deinem Slug aufrufen.

curl https://api.oanor.com/futurescurve-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/futurescurve-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/futurescurve-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
    "https://api.oanor.com/futurescurve-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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