Portfolio Optimizer API
Live Mean-Variance (Markowitz) Portfolio-Optimierung, die Quants und Allokatoren über einen Korb von Vermögenswerten durchführen, auf Abruf aus den von Ihnen übergebenen Preisserien berechnet – kein Key, kein Cache, nichts gespeichert. Der Optimize-Endpunkt gibt die beiden Eckpfeiler-Portfolios zurück: das Minimum-Varianz-Portfolio und das Maximum-Sharpe (Tangency)-Portfolio, jeweils mit optimalen Gewichten, erwarteter Rendite, Volatilität und Sharpe-Ratio. Der Frontier-Endpunkt zeichnet die effiziente Grenze – eine Reihe optimaler Risiko/Rendite-Punkte und der Gewichte, die sie erreichen –, sodass Sie die gesamte Risiko/Rendite-Kurve plotten können. Der Stats-Endpunkt gibt die annualisierte Rendite und Volatilität pro Vermögenswert sowie die vollständigen Korrelations- und Kovarianzmatrizen zurück, das Rohmaterial hinter der Optimierung. Es nutzt Diversifikation: Durch die Kombination von Vermögenswerten mit niedriger oder negativer Korrelation findet der Optimierer ein Portfolio, dessen Volatilität niedriger ist als jede einzelne Position. Funktioniert für jeden Korb – Aktien, Fonds, ETFs, Krypto, FX oder Rohstoffe. Dies ist eine Multi-Asset-Allokations-Engine, die sich grundlegend von Single-Asset-Risiko- und CAPM-Tools unterscheidet: Sie beantwortet, wie mehrere Vermögenswerte gemeinsam gewichtet werden, nicht wie sich einer verhält. Gewichte können negativ sein, was eine Short-Position darstellt, wie im klassischen uneingeschränkten Markowitz. Lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für Robo-Advisors, Portfolio-Dashboards, Asset-Allokations-Forschung und Backtests. Raten sind Brüche (0,02 = 2%). Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für Single-Asset-Sharpe/Drawdown verwenden Sie eine Risk-Metrics-API; für Beta eine CAPM-API.
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