Managed Money Positioning API
Wo die Hedgefonds in Rohstoff-Futures positioniert sind, live aus dem CFTC Disaggregated Commitments-of-Traders Report – kein API-Key erforderlich. Der alte COT-Bericht fasst alle Spekulanten in einen „nicht-kommerziellen“ Topf; der disaggregierte Report, der 2009 genau deshalb eingeführt wurde, weil dies zu grob war, teilt den Markt in vier reale Gruppen auf – Managed Money (die trendfolgenden Hedgefonds und CTAs, der spekulative Flow, den jeder beobachtet), Producer/Merchant (die physischen Hedger, die den Rohstoff herstellen und nutzen), Swap Dealer (die Banken, die Index- und OTC-Exposure vermitteln) und Other Reportables. Der Positioning-Endpunkt gibt für einen Rohstoff die vollständige Aufschlüsselung der vier Gruppen zurück – jeweils Long-, Short- und Netto-Kontrakte, Anteil am Open Interest, Anzahl der Händler und die Veränderung im Wochenvergleich – mit einer Managed-Money-Bewertung: Managed Money netto long in Gold von +112.179 Kontrakten (34 % des Open Interest, 74 Fonds long) zeigt, dass die Fonds überfüllt long sind. Der Screener-Endpunkt bewertet eine kuratierte Auswahl von 20 Metallen, Energie-, Getreide-, Soft- und Vieh-Futures danach, wo Managed Money positioniert ist (netto als Anteil am Open Interest), und zeigt die am stärksten überfüllten Long- und Short-Hedgefonds-Wetten. Dies ist der disaggregierte Hedgefonds-Positionierungs-Cut – unterschieden vom alten rohen COT-Report-Feed, dem normalisierten COT-Index und den Preis- und Open-Interest-APIs. Es zeigt, wo das kluge spekulative Geld ist, gemäß dem Report, den die Händler tatsächlich lesen.
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