#pairs-trading

Das statistische Arbitrage-Signal zwischen zwei Coins – wie stark ihr Preisverhältnis im Vergleich zu seinem eigenen jüngsten Durchschnitt gedehnt ist, live berechnet aus Binance-Tageskerzen (kein Key, nichts gespeichert). Pairs Trader wetten nicht auf die Richtung; sie wetten auf die Rückkehr des Spreads zwischen zwei korrelierten Coins zu seinem Mittelwert. Wenn ETH/BTC (oder ein beliebiges Verhältnis) zwei Standardabweichungen über seinem Durchschnitt liegt, ist der Spread gedehnt – shorten Sie das teure Bein, kaufen Sie das günstige, und profitieren Sie, wenn es zurückschnappt. Der Spread-Endpoint nimmt zwei Coins entgegen und gibt das aktuelle Preisverhältnis, seinen gleitenden Mittelwert und die Standardabweichung, den Z-Score (wie viele Standardabweichungen gedehnt), die Renditekorrelation der beiden Coins (Pairs Trading funktioniert bei korrelierten Paaren) und ein Long/Short-Mean-Reversion-Signal zurück. Der Screener-Endpoint scannt jedes Paar in einem liquiden Korb und ordnet sie nach absolutem Z-Score – die am stärksten gedehnten, am besten handelbaren Spreads derzeit. Der Coins-Endpoint listet auf, was abgedeckt ist. Der Pairs-Trading / Relative-Value-Spread-Cut für Krypto – abgegrenzt von der Korrelations-&-Beta-API (die die Korrelationsmatrix liefert, nicht den handelbaren Spread), dem Single-Coin-Momentum, der Funding-Arbitrage und den Preis-APIs. Er beantwortet, ob ein Spread gedehnt ist, nicht ob zwei Coins sich gemeinsam bewegen.

api.oanor.com/cryptopairs-api

Wie Krypto-Assets sich gemeinsam bewegen, live berechnet aus Binance-Tageskerzen — kein Key, nichts gespeichert. Korrelation ist der wichtigste Input für Diversifikation, Paarhandel und Risiko: zwei Coins mit einer Korrelation nahe 1 sind im Grunde die gleiche Wette, während eine niedrige oder negative Korrelation echte Diversifikation bedeutet. Der Matrix-Endpunkt gibt die vollständige paarweise Rendite-Korrelationsmatrix über einen Korb von Coins in einem gewählten Zeitfenster zurück, zusammen mit der durchschnittlichen paarweisen Korrelation — eine einzige Zahl, die misst, wie „risk-on, alle zusammen“ der Markt ist. Der Pair-Endpunkt gibt die Korrelation zwischen zwei beliebigen Coins zurück, mit dem R-Quadrat und einem verständlichen Beziehungslabel. Der Beta-Endpunkt gibt das Beta jedes Coins zu BTC zurück — wie stark es die Bewegungen von Bitcoin verstärkt (Beta über 1) oder dämpft (Beta unter 1) — mit seiner Korrelation und dem R-Quadrat, die Altcoin-Händler verwenden, um direktionale Wetten zu dimensionieren. Alles wird aus der Standardabweichung und Kovarianz der täglichen Log-Renditen berechnet. Dies ist die Cross-Asset-Korrelations-/Beta-Analytik für Krypto — abgegrenzt von der FX-Korrelations-API, der Single-Asset-realisierten-Volatilitäts-API und dem Portfolio-Optimierer im Katalog. Coins sind Binance-Basen (BTC, ETH) oder vollständige Symbole (BTCUSDT); die Quote ist standardmäßig USDT und das Fenster beträgt 14-365 Tage.

api.oanor.com/cryptocorrelation-api