VWAP & Execution Benchmark API
Live-VWAP (volumengewichteter Durchschnittspreis) und Ausführungs-Benchmark-Analysen, die Trading-Desks und Algos ausführen, um einen Fill zu bewerten, auf Abruf aus den von Ihnen übergebenen OHLCV-Kerzen berechnet – kein Key, kein Cache, nichts gespeichert. Der vwap-Endpunkt gibt den Sitzungs-VWAP, seine kumulative Kurve und die Position des letzten Preises relativ dazu (oberhalb, unterhalb oder bei VWAP) zurück, unter Verwendung des typischen Preises (Hoch+Tief+Schluss)/3, gewichtet nach Volumen. Der anchored-Endpunkt gibt den VWAP zurück, gemessen ab einem ausgewählten Balken – ein verankerter VWAP von einem Swing-Hoch, einem Sitzungsbeginn oder einem Nachrichtenereignis. Der benchmark-Endpunkt bewertet einen Ausführungspreis sowohl gegen VWAP als auch TWAP (zeitgewichteter Durchschnittspreis): den Slippage in Basispunkten und ob der Fill den Benchmark geschlagen hat, getrennt für einen Kauf oder Verkauf. Funktioniert für jeden Markt – Forex, Aktien, Krypto oder Rohstoffe – da Sie die Kerzen liefern. Dies ist eine Ausführungsanalyse-Engine: Sie wandelt Preis und Volumen in den Benchmark um, an dem der Fill eines Traders gemessen wird, und unterscheidet sich von Indikator- und Muster-Tools. Lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für Ausführungsqualitäts- (TCA) Berichte, Algo-Trading-Backtests, Broker-Fill-Analysen und Trading-Dashboards. VWAP verwendet den typischen Preis (H+L+C)/3. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für rohe Preisfeeds verwenden Sie eine Börsen- oder FX-API.
api.oanor.com/vwap-api
