Bond Pricing API
Festverzinsliche Anleihenmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Preis-Endpunkt berechnet den Preis einer Anleihe aus ihrem Nennwert, Kuponzinssatz, Rendite bis zur Fälligkeit, Jahren bis zur Fälligkeit und Kuponhäufigkeit — Preis = Σ Kupon/(1+y)ᵗ + Nennwert/(1+y)ⁿ mit y als periodischer Rendite — und meldet den Clean Price als Prozentsatz des Nennwerts, den jährlichen Kupon, die aktuelle Rendite und ob die Anleihe mit einem Aufschlag, Abschlag oder zum Nennwert gehandelt wird. Der Rendite-Endpunkt kehrt dies um und löst durch Bisektion nach der Rendite bis zur Fälligkeit, die einem gegebenen Marktpreis entspricht, mit der aktuellen Rendite. Der Duration-Endpunkt berechnet die Macaulay-Duration (der cashflow-gewichtete Durchschnittszeitraum), die modifizierte Duration (die die prozentuale Preisänderung pro 1 % Renditebewegung approximiert), die Konvexität und den DV01 (die Preisänderung pro Basispunkt). Eine Nullkuponanleihe ist einfach ein Kuponzinssatz von 0. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Fintech-, Fixed-Income-, Treasury- und Portfolio-App-Entwickler, Anleihenanalyse- und Risikotools sowie Finanzbildung. Reine lokale Berechnung — kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist Anleihenanalyse; für Optionspreise verwenden Sie eine Options-API und für NPV und IRR eine NPV-API.
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