#portfolio

Ζωντανή βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου μέσου-διακύμανσης (Markowitz) που εκτελούν οι ποσοτικοί αναλυτές και οι διαχειριστές σε ένα καλάθι περιουσιακών στοιχείων, υπολογιζόμενη κατ' απαίτηση από τις σειρές τιμών που περνάτε — χωρίς κλειδί, χωρίς cache, τίποτα αποθηκευμένο. Το τελικό σημείο optimize επιστρέφει τα δύο βασικά χαρτοφυλάκια: το χαρτοφυλάκιο ελάχιστης διακύμανσης και το χαρτοφυλάκιο μέγιστου Sharpe (εφαπτόμενο), το καθένα με τα βέλτιστα βάρη, την αναμενόμενη απόδοση, τη μεταβλητότητα και τον δείκτη Sharpe. Το τελικό σημείο frontier σχεδιάζει το αποτελεσματικό σύνορο — ένα σύνολο βέλτιστων σημείων κινδύνου/απόδοσης και τα βάρη που τα επιτυγχάνουν — ώστε να μπορείτε να σχεδιάσετε ολόκληρη την καμπύλη κινδύνου/απόδοσης. Το τελικό σημείο stats επιστρέφει την ετήσια απόδοση και μεταβλητότητα ανά περιουσιακό στοιχείο, καθώς και τους πλήρεις πίνακες συσχέτισης και συνδιακύμανσης, την πρώτη ύλη πίσω από τη βελτιστοποίηση. Εκμεταλλεύεται τη διαφοροποίηση: συνδυάζοντας περιουσιακά στοιχεία με χαμηλή ή αρνητική συσχέτιση, ο βελτιστοποιητής βρίσκει ένα χαρτοφυλάκιο του οποίου η μεταβλητότητα είναι χαμηλότερη από οποιαδήποτε μεμονωμένη συμμετοχή. Λειτουργεί για οποιοδήποτε καλάθι — μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ETFs, κρυπτονομίσματα, συνάλλαγμα ή εμπορεύματα. Αυτή είναι μια μηχανή κατανομής πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων, θεμελιωδώς διαφορετική από τα εργαλεία κινδύνου ενός περιουσιακού στοιχείου και CAPM: απαντά στο πώς να σταθμίσετε πολλά περιουσιακά στοιχεία μαζί, όχι πώς συμπεριφέρεται ένα. Τα βάρη μπορεί να είναι αρνητικά, αντιπροσωπεύοντας ένα short σκέλος, όπως στο κλασικό μη περιορισμένο Markowitz. Υπολογίζεται τοπικά και ντετερμινιστικά, επομένως είναι άμεσο και ιδιωτικό. Ιδανικό για ρομπο-συμβούλους, πίνακες ελέγχου χαρτοφυλακίου, έρευνα κατανομής περιουσιακών στοιχείων και back-tests. Τα ποσοστά είναι κλάσματα (0.02 = 2%). Ζωντανό, τίποτα αποθηκευμένο. 3 τελικά σημεία υπολογισμού. Για Sharpe/drawdown ενός περιουσιακού στοιχείου χρησιμοποιήστε ένα API μέτρησης κινδύνου· για beta χρησιμοποιήστε ένα API CAPM.

api.oanor.com/portfoliooptimizer-api

Ζωντανά αναλυτικά στοιχεία μοντέλου τιμολόγησης κεφαλαιακών περιουσιακών στοιχείων και συστηματικού κινδύνου που εκτελούν οι ποσοτικοί αναλυτές και οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου σε ένα περιουσιακό στοιχείο έναντι ενός δείκτη αναφοράς αγοράς, υπολογιζόμενα κατ' απαίτηση από τις δύο σειρές που εισάγετε — χωρίς κλειδί, χωρίς προσωρινή αποθήκευση, χωρίς αποθήκευση. Το τελικό σημείο beta υπολογίζει την παλινδρόμηση των αποδόσεων ενός περιουσιακού στοιχείου στις αποδόσεις της αγοράς και επιστρέφει το beta, το άλφα (ανά περίοδο και ετησιοποιημένο), τη συσχέτιση και το R-τετράγωνο, ώστε να βλέπετε πόσο έντονα το περιουσιακό στοιχείο παρακολουθεί την αγορά και πόσο την ενισχύει. Το τελικό σημείο capm επιστρέφει την αναμενόμενη απόδοση CAPM — επιτόκιο μηδενικού κινδύνου συν beta επί το ασφάλιστρο κινδύνου αγοράς — και το άλφα του Jensen, την υπερβάλλουσα απόδοση σε σχέση με αυτό που το beta λέει ότι θα έπρεπε να κερδίσει το περιουσιακό στοιχείο. Διαθέτει επίσης μια άμεση λειτουργία όπου εισάγετε beta, απόδοση αγοράς και επιτόκιο μηδενικού κινδύνου χωρίς σειρές. Το τελικό σημείο treynor επιστρέφει τον δείκτη Treynor, την ανταμοιβή ανά μονάδα συστηματικού (αγοραίου) κινδύνου. Αυτό μετρά τον κίνδυνο σε σχέση με μια αγορά — συστηματικό κίνδυνο — ο οποίος είναι θεμελιωδώς διαφορετικός από τα εργαλεία συνολικού κινδύνου μιας σειράς: χρειάζεται δύο σειρές και απαντά στο πώς ένα περιουσιακό στοιχείο κινείται με την αγορά και αποτιμάται έναντι αυτής. Λειτουργεί για οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο έναντι οποιουδήποτε δείκτη αναφοράς: μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, κρυπτονομίσματα, συνάλλαγμα ή ολόκληρο χαρτοφυλάκιο. Υπολογίζεται τοπικά και ντετερμινιστικά, επομένως είναι άμεσο και ιδιωτικό. Ιδανικό για αναλύσεις χαρτοφυλακίου, πίνακες ελέγχου παραγόντων και κινδύνου, ενημερωτικά δελτία αμοιβαίων κεφαλαίων και back-tests. Τα ποσοστά είναι κλάσματα (0.02 = 2%). Ζωντανά, τίποτα δεν αποθηκεύεται. 3 τελικά σημεία υπολογισμού. Για ανάλυση Sharpe/μεταβλητότητας/υποχώρησης μίας σειράς, χρησιμοποιήστε ένα API μετρικών κινδύνου.

api.oanor.com/capm-api

Αναλυτικά στοιχεία ζωντανής σταθμισμένης μέσης τιμής (dollar-cost averaging) που εκτελούν οι επενδυτές για να δουν πώς εξελίσσεται η περιοδική αγορά — υπολογίζονται κατ' απαίτηση από τη σειρά τιμών που εισάγετε, χωρίς κλειδί (key), χωρίς προσωρινή αποθήκευση. Λάβετε το αποτέλεσμα της επένδυσης ενός σταθερού ποσού κάθε περίοδο (συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο, συσσωρευμένες μονάδες, μέσο κόστος, τρέχουσα αξία, κέρδος και ROI) με σύγκριση εφάπαξ επένδυσης (lump-sum), την ανάλυση ανά περίοδο και μια κατάταξη της σταθμισμένης μέσης τιμής έναντι της εφάπαξ επένδυσης, της καλύτερης και της χειρότερης χρονικής στιγμής. Λειτουργεί για οποιαδήποτε αγορά — μετοχές, κρυπτονομίσματα, ETFs ή forex. Μια μηχανή σταθμισμένης μέσης τιμής, διακριτή από εργαλεία σύνθετου επιτοκίου και ανάλυσης απόδοσης: μετατρέπει μια διαδρομή τιμής και μια συνεισφορά στη βάση κόστους και το αποτέλεσμα της αγοράς με την πάροδο του χρόνου.

api.oanor.com/dca-api

Προσομοίωση Monte-Carlo σε πραγματικό χρόνο για πρόβλεψη τιμών και χαρτοφυλακίου, την οποία χρησιμοποιούν ποσοτικοί αναλυτές, έμποροι και σχεδιαστές για να μοντελοποιήσουν την αβεβαιότητα — υπολογίζεται κατ' απαίτηση και αναπαραγώγιμα, χωρίς κλειδί, χωρίς προσωρινή αποθήκευση. Εκτελέστε μια προσομοίωση γεωμετρικής κίνησης Brown ενός περιουσιακού στοιχείου και λάβετε την κατανομή της τελικής τιμής (εκατοστημόρια, μέσος όρος, πιθανότητα κέρδους)· λάβετε τη μοντελοποιημένη πιθανότητα επίτευξης μιας τιμής-στόχου· προβάλετε τον πλούτο για πολλά έτη με περιοδικές εισφορές (προβολή συνταξιοδότησης/αποταμίευσης)· και επιστρέψτε μια δειγματική διαδρομή τιμής για γραφική παράσταση. Κάθε εκτέλεση έχει σπόρο, οπότε οι ίδιες είσοδοι δίνουν πάντα τους ίδιους αριθμούς. Μια μηχανή προσομοίωσης με προοπτική, διακριτή από εργαλεία ιστορικών στατιστικών και αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης — μετατρέπει μια τάση και μεταβλητότητα σε κατανομή αποτελεσμάτων.

api.oanor.com/montecarlo-api

Live risk-adjusted-return analytics that quants and portfolio managers run on a return or price series — computed on demand, no key, nothing cached. Get the Sharpe ratio with annualised return and volatility; the Sortino ratio using downside deviation; periodic and annualised volatility, downside deviation and semivariance; and historical and parametric Value-at-Risk plus Conditional VaR (Expected Shortfall) at any confidence level. Every value is computed live from your input and works for any market — forex, stocks, crypto or funds. A risk-statistics engine, distinct from raw price feeds, from technical-indicator tools and from option-pricing tools: it turns a series of returns into the risk-adjusted performance numbers a strategy is judged on.

api.oanor.com/riskmetrics-api