API de CAPM y Beta

Análisis en vivo del modelo de valoración de activos financieros (CAPM) y riesgo sistemático que los cuantitativos y gestores de carteras ejecutan sobre un activo frente a un índice de mercado de referencia, calculado bajo demanda a partir de las dos series que usted pasa — sin clave, sin caché, sin almacenar nada. El endpoint beta realiza una regresión de los rendimientos del activo sobre los del mercado y devuelve la beta, el alfa (por período y anualizado), la correlación y el R cuadrado, para que vea con qué fuerza el activo sigue al mercado y cuánto lo amplifica. El endpoint capm devuelve el rendimiento esperado del CAPM — tasa libre de riesgo más beta por la prima de riesgo de mercado — y el alfa de Jensen, el exceso sobre lo que la beta dice que el activo debería ganar; también tiene un modo directo donde pasa beta, rendimiento del mercado y tasa libre de riesgo sin series. El endpoint treynor devuelve el ratio de Treynor, la recompensa por unidad de riesgo sistemático (de mercado). Esto mide el riesgo relativo a un mercado — riesgo sistemático — que es fundamentalmente diferente de las herramientas de riesgo total de una sola serie: necesita dos series y responde cómo se mueve un activo con el mercado y cómo se valora frente a él. Funciona para cualquier activo frente a cualquier índice de referencia: acciones, fondos, criptomonedas, divisas o una cartera completa. Se calcula localmente y de forma determinista, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para análisis de carteras, paneles de factores y riesgo, hojas de datos de fondos y back-tests. Las tasas son fracciones (0.02 = 2%). En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo. Para métricas de Sharpe/volatilidad/drawdown de una sola serie, use una API de métricas de riesgo.