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API de VWAP y Benchmark de Ejecución

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Análisis en vivo de VWAP (precio promedio ponderado por volumen) y benchmark de ejecución que las mesas de trading y los algoritmos ejecutan para evaluar una ejecución, calculado bajo demanda a partir de las velas OHLCV que usted proporciona — sin key, sin caché, nada almacenado. El endpoint vwap devuelve el VWAP de la sesión, su curva acumulativa y dónde se sitúa el último precio en relación con él (por encima, por debajo o en VWAP), utilizando el precio típico (alto+bajo+cierre)/3 ponderado por volumen. El endpoint anchored devuelve el VWAP medido desde una barra elegida — un VWAP anclado desde un máximo de swing, una apertura de sesión o un evento de noticias. El endpoint benchmark puntúa un precio de ejecución frente a VWAP y TWAP (precio promedio ponderado por tiempo): el deslizamiento en puntos básicos y si la ejecución superó el benchmark, por separado para una compra o una venta. Funciona para cualquier mercado — forex, acciones, cripto o materias primas — porque usted proporciona las velas. Este es un motor de análisis de ejecución: convierte precio y volumen en el benchmark contra el cual se mide la ejecución de un trader, distinto de las herramientas de indicadores y patrones. Calculado localmente y de forma determinista, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para informes de calidad de ejecución (TCA), backtests de trading algorítmico, análisis de ejecución de brokers y paneles de trading. VWAP utiliza el precio típico (H+L+C)/3. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo. Para fuentes de precios en bruto, use un exchange o una API de FX.

#vwap #twap #execution #trading #slippage #finance
api.oanor.com/vwap-api
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Especificaciones legibles por máquina para que los agentes de IA puedan integrar este API.

/api/vwap-api/openapi.json
/api/vwap-api/llms.txt

Descubrimiento: GET /api/index.json enumera todos los API.

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Otros APIs con etiquetas superpuestas.

API de Mercados de Eventos de Kalshi

Datos de mercado en vivo de Kalshi, el intercambio de contratos de eventos de EE. UU. regulado por la CFTC, servidos desde su API de comercio público. Kalshi enumera contratos de sí/no que se liquidan según resultados del mundo real: elecciones, economía, decisiones de la Reserva Federal, clima, deportes y eventos mundiales, y el precio ejecutado es la probabilidad implícita en el mercado de ese resultado. El endpoint de operaciones devuelve la cinta de operaciones públicas recientes: el precio ejecutado (como centavos y como probabilidad de 0 a 1), el tamaño, el lado del tomador y la hora: el pulso en vivo de lo que realmente se está negociando. El endpoint de eventos enumera los eventos (las preguntas) que agrupan mercados, con su categoría y serie. El endpoint de mercados es el directorio de contratos: cada mercado negociable con su ticker, el resultado de sí en el que se liquida, su estado y horarios de apertura/cierre, filtrable por evento, serie o estado. Este es un lugar de contratos de eventos con dinero real regulado: probabilidades implícitas en vivo y flujo de órdenes, distinto de las APIs de mercados de predicción de dinero ficticio (Manifold), político (PredictIt) y cripto (Polymarket) en el catálogo. Las instantáneas del libro de órdenes en vivo están protegidas por autenticación upstream, por lo que los precios provienen de la cinta de operaciones públicas. En vivo, sin key en upstream, nada almacenado.

api.oanor.com/kalshi-api

API de relación Put/Call y sentimiento de opciones

Análisis en vivo (con retraso de 15 minutos) del sentimiento de opciones put/call para acciones e índices estadounidenses, calculados a partir del feed público de cotizaciones retrasadas de CBOE. El endpoint de relación agrega toda la cadena de opciones en los indicadores principales de sentimiento: la relación put/call por volumen y por interés abierto, el volumen total de puts y calls y el interés abierto, el recuento de contratos, y el precio subyacente con su volatilidad implícita a 30 días (IV30), además de una inclinación de sentimiento en lenguaje sencillo. El endpoint de vencimientos desglosa la relación put/call por fecha de vencimiento, mostrando la estructura temporal del sentimiento. El endpoint de strikes mapea el volumen y el interés abierto de calls versus puts a través de los strikes para un vencimiento, mostrando dónde se sitúa el posicionamiento. Esta es la vista computada del sentimiento de opciones y el posicionamiento — ratios y sesgo, no un volcado de contratos — distinta de la cadena de opciones en bruto, el índice de volatilidad y las calculadoras de precios de opciones en el catálogo. Las opciones sobre índices estadounidenses utilizan un símbolo con prefijo de guion bajo (_SPX, _VIX); una relación superior a 1 significa más puts que calls (inclinación defensiva/bajista). En vivo, sin key en el upstream, nada almacenado.

api.oanor.com/putcallratio-api

API de velas intradiarias de acciones

Velas OHLCV intradiarias en vivo e históricas para acciones, índices, ETFs, criptomonedas y FX, servidas desde el feed público de gráficos de Yahoo Finance. El endpoint de velas devuelve barras de sesión regular — apertura, máximo, mínimo, cierre y volumen — en un intervalo elegido (1m, 2m, 5m, 15m, 30m, 60m, 90m, 1h, 1d, 1wk, 1mo) durante un rango, cada barra con su marca de tiempo. El endpoint extendido devuelve las barras de pre-mercado y post-mercado (horas extendidas), cada una etiquetada con su sesión. El endpoint más reciente devuelve una instantánea intradiaria — precio actual, cambio y porcentaje del día, apertura/máximo/mínimo y volumen del día, el rango de 52 semanas y la barra más reciente. Los símbolos siguen las convenciones de Yahoo: tickers de EE. UU. (AAPL, MSFT), índices (^GSPC, ^IXIC), criptomonedas (BTC-USD) y FX (EURUSD=X). Esta es la vista de velas intradiarias / OHLCV — barras por minuto a por hora más horas extendidas — distinta del historial de precios diario, la cotización en vivo y las APIs de FX/tasa en el catálogo. En vivo, sin key en el upstream, nada almacenado.

api.oanor.com/intraday-api

API de Cadena de Opciones sobre Acciones

Cadenas de opciones sobre acciones e índices de EE. UU. en vivo (con retraso de 15 minutos), servidas desde el feed público de cotizaciones retrasadas de CBOE. Para cualquier ticker con opciones, el endpoint de resumen devuelve la cotización subyacente: precio actual, cambio del día, apertura/máximo/mínimo/cierre, volumen, bid/ask y la volatilidad implícita a 30 días (IV30) con su cambio. El endpoint de vencimientos enumera cada fecha de vencimiento disponible con el recuento de contratos call y put. El endpoint de cadena devuelve los contratos de opciones en sí: para cada strike y vencimiento proporciona el bid/ask/último de call/put, volatilidad implícita, interés abierto, volumen y los griegos completos: delta, gamma, theta y vega, y se puede filtrar por fecha de vencimiento y por call o put. Las opciones sobre índices de EE. UU. se abordan con un prefijo de guion bajo (_SPX, _VIX). Esta es la superficie de opciones sobre acciones individuales e índices: strikes, vencimientos, IV y griegos, distinta de las calculadoras de precios de opciones, las opciones cripto y las APIs de FX/tasas en el catálogo. En vivo, sin key en el upstream, nada almacenado.

api.oanor.com/optionschain-api

Preguntas frecuentes

Respuestas rápidas sobre precios, cuotas e integración.

¿Cómo obtengo una clave API para API de VWAP y Benchmark de Ejecución?
Regístrate gratis en oanor.com, genera una clave API desde el panel de desarrollador y llama a API de VWAP y Benchmark de Ejecución con la cabecera x-oanor-key. No se necesita tarjeta de crédito para el plan gratuito.
¿Cuál es el límite de velocidad de API de VWAP y Benchmark de Ejecución?
El plan gratuito permite 1 solicitud por segundo. Los planes de pago escalan hasta 50 solicitudes por segundo en el nivel Mega. Los límites rígidos devuelven HTTP 429 por encima de la cuota — sin cargos sorpresa por exceso.
¿Cuánto cuesta API de VWAP y Benchmark de Ejecución?
API de VWAP y Benchmark de Ejecución ofrece un plan gratuito con 100 llamadas / mes. Los planes de pago empiezan en €8.80 / mes con cuotas más altas y límites de tasa más rápidos.
¿Puedo cancelar mi suscripción en cualquier momento?
Sí. Los planes se facturan mensualmente y puedes cancelar en cualquier momento desde el panel de facturación. Sin contratos a largo plazo ni penalización por cancelación.
¿Cumple API de VWAP y Benchmark de Ejecución con el RGPD?
Todas las solicitudes a API de VWAP y Benchmark de Ejecución pasan por nuestra pasarela en la UE. Tu clave API upstream nunca sale de nuestro servidor y no se comparten datos personales con el proveedor upstream más allá de la solicitud enviada.

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curl https://api.oanor.com/vwap-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/vwap-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/vwap-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
    "https://api.oanor.com/vwap-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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