#day-trading

Qué mercados están operando con volumen anormal en este momento — el primer escaneo que un day-trader ejecuta para encontrar lo que está "en juego" — calculado en vivo desde el volumen diario de Yahoo Finance, sin key, nada almacenado. El precio te dice dónde está un mercado; el volumen te dice si a alguien le importa. Una acción que se desvía con la mitad de su volumen normal es ruido; la misma acción con tres veces su promedio es un mercado reaccionando a algo — ganancias, noticias, una ruptura — y ahí es donde viven la oportunidad y el riesgo. El volumen relativo (RVOL) es el volumen de hoy dividido por su promedio reciente: 1.0 es un día normal, 2.0 es el doble, y cualquier valor superior indica participación inusual. Para cada instrumento, esta API devuelve el volumen de hoy, su volumen promedio de 20 y 50 días, el RVOL contra cada uno, dónde se sitúa el volumen de hoy como percentil de la ventana, el volumen en dólares (nocional) para liquidez, y si el volumen está en tendencia alcista o bajista. El endpoint de activos devuelve el perfil de volumen completo de un instrumento; el endpoint de screener clasifica el universo por RVOL, colocando en la parte superior los nombres que operan con el volumen más inusual — los que están en juego. Este es el corte de volumen relativo / actividad inusual — distinto de las herramientas de indicadores de volumen con series propias (OBV, MFI), el perfil de volumen por precio de cripto, la cinta de flujo de órdenes y las APIs de precio. Es el volumen que está fuera de lo común.

api.oanor.com/rvol-api

El comportamiento del gap nocturno que los day-traders realmente negocian, calculado en vivo desde los OHLC diarios de Yahoo Finance — sin key, nada almacenado. Un gap es el salto entre el cierre de ayer y la apertura de hoy — el movimiento que ocurre mientras el mercado está cerrado, por noticias nocturnas y deriva de futuros. Los traders viven y mueren por dos preguntas: ¿con qué frecuencia un nombre hace gap, y el gap se llena (el precio retrocede al cierre de ayer) o corre (sigue adelante)? Esta API responde ambas con frecuencias concretas. Para cada instrumento devuelve con qué frecuencia hace gap al alza y a la baja más allá de un umbral configurable, el tamaño promedio de los gaps al alza y a la baja, la tasa de llenado de gap (la proporción de gaps donde el precio volvió a negociar a través del cierre anterior intradía — para un gap al alza, el mínimo del día alcanzando el cierre anterior), y la tasa de continuación (con qué frecuencia el día cierra en la dirección del gap en lugar de desvanecerlo), además de los gaps recientes más grandes. El endpoint de activo devuelve el perfil de gap completo de un instrumento con sus mayores gaps recientes; el endpoint de screener clasifica un universo de acciones líquidas y ETFs por gappiness o tasa de llenado de gap, mostrando los nombres que más gap hacen y aquellos cuyos gaps se llenan de manera confiable. Este es el corte de microestructura de gap de apertura / salto nocturno — distinto de las APIs de precio, patrón de velas, volatilidad y riesgo en el catálogo. Es lo que sucede entre el cierre y la apertura.

api.oanor.com/gapstats-api