API de sesgo de IV y estructura temporal de opciones cripto
La forma de la superficie de volatilidad implícita cripto, calculada en vivo desde el libro de opciones público de Deribit — sin clave, nada almacenado. Un único número at-the-money oculta lo que realmente dice el mercado de opciones. El endpoint de sesgo devuelve, para una moneda (BTC, ETH, SOL, XRP) y un vencimiento, la volatilidad implícita ATM, las volatilidades implícitas de una put y una call out-of-the-money a una moneyness elegida, el risk reversal (IV de call menos IV de put — positivo significa que las calls tienen demanda y se favorece el alza, negativo significa que las puts tienen demanda y el mercado paga por protección a la baja) y la mariposa (el promedio de las alas menos ATM — qué tan convexa es la sonrisa). El endpoint de estructura temporal devuelve la volatilidad implícita ATM para cada vencimiento listado, para que veas si la volatilidad a corto plazo está por encima de la de largo plazo (backwardation, estrés) o por debajo (contango, el estado normal tranquilo). El endpoint de sonrisa devuelve la curva completa de volatilidad implícita por strike para un vencimiento — la clásica sonrisa de volatilidad. Este es el análisis de superficie de volatilidad para cripto — distinto de la cadena de opciones por contrato en bruto, la vista de posicionamiento de max-pain / interés abierto, la serie de volatilidad realizada y las APIs de put/call de acciones estadounidenses en el catálogo. La moneda es BTC, ETH, SOL o XRP; el vencimiento es un código de Deribit como 26JUN26 (omitir para el más cercano).
api.oanor.com/optionsskew-api
