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API · /optionsskew-api

API de Skew et Structure par Terme des IV d'Options Crypto

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La forme de la surface de volatilité implicite crypto, calculée en direct à partir du carnet d'ordres public de Deribit — pas de clé, rien n'est stocké. Un seul chiffre à la monnaie cache ce que le marché des options dit vraiment. Le endpoint skew renvoie, pour une devise (BTC, ETH, SOL, XRP) et une échéance, la volatilité implicite ATM, les volatilités implicites d'un put et d'un call hors de la monnaie à une monnaie choisie, le risk reversal (IV du call moins IV du put — positif signifie que les calls sont demandés et que la hausse est favorisée, négatif signifie que les puts sont demandés et que le marché paie pour une protection à la baisse) et le butterfly (la moyenne des ailes moins ATM — à quel point le smile est convexe). Le endpoint termstructure renvoie la volatilité implicite ATM pour chaque échéance listée, afin que vous voyiez si la volatilité à courte échéance se situe au-dessus de celle à longue échéance (backwardation, stress) ou en dessous (contango, le calme par défaut). Le endpoint smile renvoie la courbe complète volatilité implicite par strike pour une échéance — le classique smile de volatilité. Il s'agit des analyses de surface de volatilité pour la crypto — distinctes de la chaîne d'options brute par contrat, de la vue de positionnement max-pain / open-interest, de la série de volatilité réalisée et des API put/call des actions américaines dans le catalogue. La devise est BTC, ETH, SOL ou XRP ; l'échéance est un code Deribit comme 26JUN26 (omettre pour la plus proche).

#iv-skew #volatility-surface #risk-reversal #options #deribit #crypto #derivatives
api.oanor.com/optionsskew-api
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/api/optionsskew-api/openapi.json
/api/optionsskew-api/llms.txt

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Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.

API d'exposition gamma des options crypto (GEX)

Où les flux de couverture des teneurs de marché d'options se concentrent, et s'ils amortissent ou amplifient les mouvements de prix — calculé en direct à partir du carnet d'options public de Deribit, sans clé, rien n'est stocké. Chaque option ouverte comporte un gamma ; lorsque les teneurs de marché sont nets longs en gamma, ils couvrent contre le mouvement (achètent les baisses, vendent les hausses) et la volatilité est supprimée, et lorsqu'ils sont nets courts en gamma, ils couvrent avec le mouvement et la volatilité est amplifiée. L'endpoint gex agrège le gamma Black-Scholes de chaque échéance listée, pondéré par l'intérêt ouvert, en exposition gamma nette du teneur de marché (en dollars par mouvement de 1 %), la répartition du gamma des calls et des puts, le niveau de retournement zéro-gamma — le prix spot auquel le GEX net franchit zéro, la frontière entre les régimes de retour à la moyenne (gamma positif) et de tendance (gamma négatif) — où le spot se situe par rapport à celui-ci, et les strikes détenant le plus de gamma (les aimants d'ancrage et les zones d'accélération). L'endpoint profile renvoie le GEX par strike, sur toutes les échéances ou une seule. L'endpoint expiries renvoie le GEX net par échéance listée. Il s'agit de l'analyse du gamma des teneurs de marché / GEX pour la crypto — distincte de la vue du max-pain / positionnement de l'intérêt ouvert, de la surface de skew de volatilité implicite, de la chaîne d'options brute et du pricer Black-Scholes pour option unique dans le catalogue. GEX utilise la convention SpotGamma (teneurs de marché longs calls / shorts puts, r=0) et le gamma Black-Scholes à partir du mark IV — une estimation de modèle du positionnement, documentée comme telle, et non un inventaire des teneurs de marché rapporté par l'échange. La devise est BTC, ETH, SOL ou XRP.

api.oanor.com/gex-api

API Crypto Options Max Pain & Open Interest

Où le marché des options crypto est positionné, et le strike vers lequel l'intérêt ouvert d'une échéance exerce le plus de « pain » — calculé en direct à partir du carnet d'ordres public de Deribit, sans clé, rien n'est stocké. Le max pain est le strike auquel la valeur totale de toutes les options ouvertes est la plus faible à l'échéance : le prix auquel le plus grand montant en dollars d'intérêt ouvert d'options expire sans valeur et les vendeurs d'options conservent le plus de prime. Les traders le surveillent car le prix gravite souvent vers le max pain à l'approche d'une grande échéance. Le endpoint maxpain prend une devise (BTC, ETH, SOL, XRP) et une échéance et renvoie le strike max-pain, le spot/sous-jacent, la distance du spot par rapport au max pain, et les totaux d'intérêt ouvert des calls et des puts avec le ratio put/call OI. Le endpoint oi renvoie la distribution complète de l'intérêt ouvert par strike pour une échéance — quels strikes détiennent le plus d'intérêt ouvert, les aimants et les murs (support & résistance) que les traders surveillent. Le endpoint expiries liste chaque échéance répertoriée avec son intérêt ouvert agrégé, le nombre de contrats et la répartition call/put. Il s'agit de l'analyse agrégée du positionnement des options / max-pain pour la crypto — distincte de la chaîne d'options brute par contrat (grecques/IV), des options sur actions américaines et des API de volatilité crypto du catalogue. La devise est BTC, ETH, SOL ou XRP ; l'échéance est un code Deribit comme 26JUN26.

api.oanor.com/maxpain-api

API Put/Call Ratio & Options Sentiment

Analytiques en direct (avec un délai de 15 minutes) du sentiment put/call sur les options pour les actions et indices américains, calculées à partir du flux public de cotations différées du CBOE. Le point d'accès ratio agrège l'ensemble de la chaîne d'options dans les indicateurs de sentiment principaux — le ratio put/call par volume et par intérêt ouvert, le volume total des puts et des calls et l'intérêt ouvert, le nombre de contrats, ainsi que le prix du sous-jacent avec sa volatilité implicite à 30 jours (IV30) — plus une tendance de sentiment en langage clair. Le point d'accès expiries décompose le ratio put/call par date d'expiration, donnant la structure par terme du sentiment. Le point d'accès strikes cartographie le volume et l'intérêt ouvert des calls par rapport aux puts à travers les strikes pour une expiration, montrant où se situent les positions. Il s'agit de la vue calculée du sentiment et du positionnement sur les options — ratios et skew, pas un dump de contrats — distincte de la chaîne d'options brute, de l'indice de volatilité et des calculateurs de pricing d'options du catalogue. Les options sur indices américains utilisent un symbole préfixé par un underscore (_SPX, _VIX) ; un ratio supérieur à 1 signifie plus de puts que de calls (tendance défensive/baissière). En direct, pas de clé en amont, rien n'est stocké.

api.oanor.com/putcallratio-api

API de chaîne d'options sur actions

Chaînes d'options sur actions américaines et indices en direct (avec un retard de 15 minutes), servies à partir du flux public de cotations différées du CBOE. Pour tout ticker optionnable, le point de terminaison de résumé renvoie le cours sous-jacent — prix actuel, variation du jour, ouverture/plus haut/plus bas/clôture, volume, offre/demande et la volatilité implicite à 30 jours (IV30) avec sa variation. Le point de terminaison des échéances liste chaque date d'expiration disponible avec le nombre de contrats d'option d'achat et de vente. Le point de terminaison de la chaîne renvoie les contrats d'option eux-mêmes : pour chaque prix d'exercice et échéance, il donne l'offre/la demande, le dernier cours, la volatilité implicite, l'intérêt ouvert, le volume et les grecques complètes — delta, gamma, thêta et véga — et peut être filtré par date d'expiration et par option d'achat ou de vente. Les options sur indices américains sont adressées avec un préfixe de soulignement (_SPX, _VIX). Il s'agit de la surface d'options sur actions individuelles et sur indices — prix d'exercice, échéances, volatilité implicite et grecques — distincte des calculateurs de prix d'options, des options crypto et des API de taux de change/taux d'intérêt du catalogue. En direct, pas de clé en amont, rien n'est stocké.

api.oanor.com/optionschain-api

Questions fréquentes

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Comment obtenir une clé API pour API de Skew et Structure par Terme des IV d'Options Crypto ?
Inscris-toi gratuitement sur oanor.com, génère une clé API depuis le tableau de bord développeur et appelle API de Skew et Structure par Terme des IV d'Options Crypto avec l'en-tête x-oanor-key. Aucune carte bancaire requise pour le forfait gratuit.
Quelle est la limite de débit de API de Skew et Structure par Terme des IV d'Options Crypto ?
Le forfait gratuit permet 1 requête par seconde. Les forfaits payants montent jusqu'à 50 requêtes par seconde sur le palier Mega. Les limites strictes renvoient HTTP 429 au-delà du quota — sans frais surprises.
Combien coûte API de Skew et Structure par Terme des IV d'Options Crypto ?
API de Skew et Structure par Terme des IV d'Options Crypto dispose d'un forfait gratuit avec 100 appels / mois. Les forfaits payants commencent à €12.94 / mois avec des quotas plus élevés et des limites de débit plus rapides.
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
Oui. Les abonnements sont facturés mensuellement et tu peux résilier à tout moment depuis le tableau de bord de facturation. Aucun engagement à long terme ni frais de résiliation.
API de Skew et Structure par Terme des IV d'Options Crypto est-il conforme au RGPD ?
Toutes les requêtes vers API de Skew et Structure par Terme des IV d'Options Crypto transitent par notre passerelle européenne. Ta clé API upstream ne quitte jamais notre serveur et aucune donnée personnelle n'est partagée avec le fournisseur upstream au-delà de la requête envoyée.

Choisissez un point de terminaison dans la liste de gauche pour voir ses détails et essayez-le.

Extraits de code

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curl https://api.oanor.com/optionsskew-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/optionsskew-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/optionsskew-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
    "https://api.oanor.com/optionsskew-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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