#cot-index

Le signal de positionnement normalisé des Commitments-of-Traders sur lequel les traders agissent réellement, calculé en direct à partir de l'API de rapport public de la CFTC américaine — sans clé. Un nombre de position nette COT brut signifie peu en soi : "les grands spéculateurs sont +176 020 contrats nets longs sur l'or" ne vous dit rien tant que vous ne savez pas si c'est élevé ou bas par rapport à l'historique. Le COT Index corrige cela en normalisant la position nette actuelle de chaque groupe de traders en un percentile de 0 à 100 sur une fenêtre de rétrospection (le classique COT Index de Larry Williams sur 156 semaines / trois ans) : 100 = la position la plus nette longue que le groupe ait eue dans la fenêtre, 0 = la position la plus nette courte. Au-dessus de 80 marque un extrême long encombré (baissier contraire), en dessous de 20 un extrême court encombré (haussier contraire). Le point de terminaison index renvoie le COT Index d'un marché pour les grands spéculateurs (non-commerciaux) et les hedgers commerciaux, avec le net actuel, le min/max de la fenêtre, le changement d'une semaine sur l'autre et un indicateur d'extrême. Le point de terminaison screener calcule l'indice sur un ensemble sélectionné de 17 contrats à terme sur le forex, les indices boursiers, les métaux, l'énergie et les céréales et les classe, révélant quels marchés se trouvent actuellement à un extrême de positionnement. Il s'agit du signal de positionnement normalisé — distinct du flux de rapport COT brut (qui fournit les décomptes hebdomadaires de contrats longs/courts), et des API de prix, d'intérêt ouvert et de positionnement d'options. Il transforme le rapport en signal.

api.oanor.com/cotindex-api