Matrice de corrélation FX API
Comment les principales paires de devises évoluent ensemble, calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance — pas de clé, rien n'est stocké. La corrélation est l'entrée dont chaque bureau de change a besoin avant de dimensionner un carnet : être long EUR/USD et long GBP/USD n'est pas deux paris mais un, car les paires évoluent presque en parfaite synchronisation ; vendre à découvert USD/JPY contre long EUR/USD double la même vue dollar. Cette API transforme les principales paires et les croisements clés en la grille de corrélation par paire que les traders utilisent pour éviter d'empiler le même risque et trouver de véritables diversificateurs. Le point de terminaison matrix renvoie la matrice de corrélation complète pour environ 14 paires sur une fenêtre choisie. Le point de terminaison pair renvoie la corrélation d'une paire avec toutes les autres, classée — ses co-mouvements les plus proches et ses meilleures couvertures (les plus négativement corrélées). Le point de terminaison highlights met en évidence les paires les plus corrélées et les plus inversement corrélées sur l'ensemble de la grille, les extrêmes exploitables. La corrélation est calculée sur les rendements logarithmiques quotidiens alignés sur les jours de bourse communs. Il s'agit de la coupe de corrélation des paires FX — distincte de la matrice de corrélation inter-classes d'actifs (actions/obligations/or/pétrole/crypto/dollar), du compteur de force des devises, de la carte thermique FX (qui montre le mouvement du jour, pas la co-mouvance) et des API de prix du catalogue.
api.oanor.com/fxcorrelation-api
