API de risque de queue multi-actifs
Classe les principaux marchés selon la brutalité de leurs mauvais jours, calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance — sans clé, rien n'est stocké. La volatilité et le ratio de Sharpe supposent que les rendements sont symétriques et bien comportés, mais les pertes qui font réellement exploser un portefeuille se situent dans la queue gauche — les rares journées de forte baisse qu'un écart-type lisse. Cette API mesure directement cette queue. Pour chaque marché, elle renvoie la Value-at-Risk (la perte quotidienne non dépassée sur 95 % / 99 % des jours, à la fois le percentile historique et l'estimation paramétrique de la distribution normale), la VaR conditionnelle / Expected Shortfall (la perte moyenne lors des pires jours, au-delà de la VaR — à quel point les mauvais jours sont vraiment mauvais), et la forme de la distribution des rendements : l'asymétrie (négative = sujet aux krachs, une longue queue gauche) et l'excès de kurtosis (élevé = queues épaisses, sujet aux valeurs aberrantes). Le point de terminaison d'actif renvoie le profil de risque de queue complet d'un instrument ; le point de terminaison de screener classe l'univers multi-actifs (actions, secteurs, matières premières, obligations, FX et crypto ; filtrable par classe) du plus risqué au plus sûr. Il s'agit de la coupe distribution-queue / VaR-CVaR multi-actifs — distincte du moteur de métriques de risque apportez-votre-propre-série, du scorecard de risque crypto uniquement, du screener de douleur de drawdown (Ulcer) et des API de volatilité. C'est la queue gauche, mesurée sur l'ensemble du portefeuille.
api.oanor.com/tailrisk-api
