API de glissement et d'impact de marché crypto
Ce que coûte réellement une transaction crypto une fois qu'elle pénètre dans le carnet d'ordres — calculé en direct à partir du flux de profondeur complet de Binance (jusqu'à 5000 niveaux par côté), sans clé, rien n'est stocké. Le prix de premier plan est une fiction pour tout ordre sauf le plus petit : un ordre de marché réel descend le carnet, remplissant des niveaux de plus en plus mauvais, et l'écart entre le prix affiché et le prix moyen réalisé est le glissement. Le point de terminaison d'estimation prend une paire, un côté (achat ou vente) et une taille — en devise de cotation (notionnel, par exemple 250 000 $) ou en pièce de base (quantité) — parcourt le carnet en direct niveau par niveau et renvoie le prix moyen de remplissage, le glissement par rapport au milieu et par rapport au premier plan, l'impact de prix (à quelle distance le dernier niveau rempli se trouve du milieu), le nombre de niveaux consommés et si le carnet contient suffisamment de liquidité pour remplir. Le point de terminaison de profondeur renvoie un profil de liquidité : meilleure offre/meilleure demande, milieu, écart et la liquidité cumulative côté offre et côté demande située dans ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 % et ±2 % du milieu, plus le déséquilibre du carnet — une lecture en un coup d'œil de la profondeur et du déséquilibre d'un marché. Le point de terminaison des symboles liste les paires négociables. Il s'agit de l'analyse des coûts d'exécution / de l'impact de marché adaptée à la crypto — distincte du flux brut de carnet d'ordres de l'échange, du VWAP sur bougies, et des API de prix, ticker et cotation du catalogue. Les paires sont des symboles Binance (BTCUSDT) ou un formulaire coin=BTC"e=USDT.
api.oanor.com/slippage-api
