API Risk Metrics
Analyses en direct des rendements ajustés au risque que les quants et les gestionnaires de portefeuille exécutent sur une série de rendements ou de prix — calculées à la demande, sans clé, rien en cache. Obtenez le ratio de Sharpe avec rendement annualisé et volatilité ; le ratio de Sortino utilisant l'écart à la baisse ; la volatilité périodique et annualisée, l'écart à la baisse et la semi-variance ; ainsi que la Value-at-Risk historique et paramétrique plus la Conditional VaR (Expected Shortfall) à tout niveau de confiance. Chaque valeur est calculée en direct à partir de votre entrée et fonctionne pour tout marché — forex, actions, crypto ou fonds. Un moteur de statistiques de risque, distinct des flux de prix bruts, des outils d'indicateurs techniques et des outils d'évaluation d'options : il transforme une série de rendements en chiffres de performance ajustés au risque sur lesquels une stratégie est jugée.
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