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Quels marchés se négocient avec un volume anormal en ce moment — la première analyse qu'un day-trader effectue pour trouver ce qui est « en jeu » — calculée en direct à partir du volume quotidien de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Le prix vous indique où se trouve un marché ; le volume vous indique si quelqu'un s'y intéresse. Une action qui dérive avec la moitié de son volume normal est du bruit ; la même action avec trois fois sa moyenne est un marché qui réagit à quelque chose — résultats, actualités, une cassure — et c'est là que se trouvent l'opportunité et le risque. Le volume relatif (RVOL) est le volume d'aujourd'hui divisé par sa moyenne récente : 1,0 est un jour normal, 2,0 est le double, et tout ce qui est au-dessus signale une participation inhabituelle. Pour chaque instrument, cette API renvoie le volume d'aujourd'hui, ses volumes moyens sur 20 et 50 jours, le RVOL par rapport à chacun, où se situe le volume d'aujourd'hui en centile de la fenêtre, le volume en dollars (notionnel) pour la liquidité, et si le volume est en hausse ou en baisse. Le point de terminaison asset renvoie le profil de volume complet d'un instrument ; le point de terminaison screener classe l'univers par RVOL, plaçant les noms qui se négocient avec le volume le plus inhabituel — ceux qui sont en jeu — en haut. Il s'agit de la coupe volume relatif / activité inhabituelle — distincte des outils d'indicateurs de volume apportez-votre-propre-série (OBV, MFI), du profil volume-par-prix crypto, du flux d'ordres et des API de prix. C'est le volume qui sort de l'ordinaire.

api.oanor.com/rvol-api

Les configurations de resserrement de volatilité que les traders de breakout recherchent, calculées en direct à partir des OHLC quotidiens de Yahoo Finance — sans clé, rien n'est stocké. Les marchés ne tendent ni ne fluctuent au hasard : les jours à fourchette étroite se regroupent et précèdent l'expansion, et l'avantage classique — le NR7 de Toby Crabel (la fourchette la plus étroite des sept derniers jours), le jour intérieur (une barre entièrement à l'intérieur de la précédente) et le jour extérieur (une barre qui l'engloutit) — est qu'un ressort comprimé se libère. Cette API mesure la compression et la libération. Pour chaque instrument, elle retourne la fourchette du jour en tant que percentile de sa fourchette récente (faible = contracté/compressé, élevé = déjà expansé), si aujourd'hui est un NR7, NR4, jour intérieur ou extérieur, la fourchette quotidienne moyenne, et la fréquence historique de chaque configuration. Crucialement, elle retourne aussi le suivi : après un NR7, à quelle fréquence le jour suivant a cassé le haut ou le bas du jour NR7 et à quelle fréquence sa fourchette s'est expansée — le taux de base qui vous indique si la compression vaut la peine d'être tradée. Le point de terminaison d'actif retourne le profil de fourchette complet d'un instrument ; le point de terminaison de screener classe l'univers par contraction (le plus compressé, le percentile de fourchette actuel le plus bas — les candidats au breakout) ou par fourchette réalisée. C'est la coupe de contraction de fourchette / configuration de breakout NR7 — distincte de l'API de motifs de chandeliers (formes nommées de retournement/continuation, pas la taille de fourchette), du tableau de bord de volatilité (niveau, pas la compression), et des APIs d'écart et de prix. C'est le resserrement avant le mouvement.

api.oanor.com/rangeexpansion-api

Le comportement des gaps de nuit que les day-traders négocient réellement, calculé en direct à partir des OHLC quotidiens de Yahoo Finance — pas de clé, rien n'est stocké. Un gap est le saut entre la clôture de la veille et l'ouverture du jour — le mouvement qui se produit lorsque le marché est fermé, sur les nouvelles de nuit et la dérive des futures. Les traders vivent et meurent sur deux questions : à quelle fréquence un nom fait-il un gap, et le gap se comble-t-il (le prix revient à la clôture de la veille) ou continue-t-il (il poursuit sa direction). Cette API répond aux deux avec des fréquences réelles. Pour chaque instrument, elle renvoie la fréquence des gaps à la hausse et à la baisse au-delà d'un seuil configurable, la taille moyenne des gaps haussiers et baissiers, le taux de comblement des gaps (la part des gaps où le prix est repassé par la clôture précédente en intraday — pour un gap haussier, le plus bas du jour atteignant la clôture précédente), et le taux de continuation (la fréquence à laquelle la clôture du jour est dans la direction du gap plutôt que de s'estomper), ainsi que les plus grands gaps récents. Le point de terminaison asset renvoie le profil de gap complet d'un instrument avec ses plus grands gaps récents ; le point de terminaison screener classe un univers d'actions liquides et d'ETF par gappiness ou taux de comblement des gaps, mettant en évidence les noms qui gapent le plus et ceux dont les gaps se comblent de manière fiable. Il s'agit de la microstructure du gap d'ouverture / saut de nuit — distincte des API de prix, de motifs de chandeliers, de volatilité et de risque du catalogue. C'est ce qui se passe entre la clôture et l'ouverture.

api.oanor.com/gapstats-api