API des effets de calendrier (jour de la semaine et tournant du mois)
Les deux anomalies de calendrier les mieux documentées dans les actions — l'effet du jour de la semaine et l'effet du tournant du mois — mesurées en direct sur un univers multi-actifs à partir de l'historique quotidien de Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Des décennies de recherche montrent que les rendements ne sont pas répartis uniformément sur la semaine ou le mois : l'effet du tournant du mois — le regroupement du dernier jour de bourse d'un mois et des premiers du mois suivant — a historiquement capturé l'essentiel du gain du mois entier tandis que le reste du mois stagne ; et l'effet du jour de la semaine (l'ancien « effet lundi » et ses semblables) montre que certains jours de la semaine sont systématiquement plus forts que d'autres. Cette API quantifie les deux directement. Le point de terminaison turnofmonth divise l'historique d'un instrument en fenêtre de tournant du mois (le dernier jour de bourse plus les trois premiers de chaque mois) par rapport au reste, et renvoie le rendement quotidien moyen et le taux de gain de chacun, l'écart entre eux, et la part du rendement total gagnée dans cette poignée de jours. Le point de terminaison dayofweek renvoie, pour chaque jour de la semaine, le rendement quotidien moyen, le taux de gain et la taille de l'échantillon, avec le meilleur et le pire jour. Le point de terminaison screener classe l'univers multi-actifs par la force de l'effet du tournant du mois, afin que vous puissiez voir où l'avantage calendaire est le plus important. Il s'agit de la coupe des anomalies de calendrier du jour de la semaine / tournant du mois — distincte des API de saisonnalité mois de l'année (indices boursiers, devises, matières premières) et de l'API de saisonnalité intraday/jour de la semaine réservée aux cryptos. Les modèles sont descriptifs, pas prédictifs.
api.oanor.com/calendareffects-api
