Kalendereffecten (Dag-van-de-week & Maandwissel) API
De twee best gedocumenteerde kalenderanomalieën in aandelen — het dag-van-de-week-effect en het maandwissel-effect — live gemeten over een cross-asset universum uit Yahoo Finance dagelijkse historie, geen key, niets opgeslagen. Decennia aan onderzoek tonen aan dat rendementen niet gelijkmatig over de week of de maand zijn verdeeld: het maandwissel-effect — de cluster van de laatste handelsdag van een maand en de eerste paar van de volgende — heeft historisch het grootste deel van de totale maandwinst gevangen terwijl de rest van de maand zijgt; en het dag-van-de-week-effect (de oude "maandageffect" en zijn verwanten) laat zien dat sommige weekdagen aanhoudend sterker presteren dan andere. Deze API kwantificeert beide direct. Het turnofmonth-eindpunt splitst de geschiedenis van een instrument in het maandwissel-venster (de laatste handelsdag plus de eerste drie van elke maand) versus de rest, en geeft het gemiddelde dagelijkse rendement en winstpercentage van elk, de spreiding ertussen, en het aandeel van het totale rendement dat in die handvol dagen is verdiend. Het dayofweek-eindpunt geeft, voor elke weekdag, het gemiddelde dagelijkse rendement, winstpercentage en steekproefgrootte, met de beste en slechtste dag. Het screener-eindpunt rangschikt het cross-asset universum op de sterkte van het maandwissel-effect, zodat u kunt zien waar de kalenderrand het grootst is. Dit is de dag-van-de-week / maandwissel kalenderanomalie-snede — anders dan de maand-van-het-jaar-seizoensgebondenheid API's (aandelenindex, FX, commodity) en de crypto-only intraday/dag-van-de-week-seizoensgebondenheid API. Patronen zijn beschrijvend, niet voorspellend.
api.oanor.com/calendareffects-api
