Crypto Implied Volatility Index (DVOL) & VRP API
De 'angstmeter' van de cryptomarkt en de premie die optieverkopers verdienen, live uitgelezen van Deribit's openbare DVOL-index en Binance's candles — geen key, niets opgeslagen. DVOL is Deribit's 30-daagse forward implied-volatility index voor BTC en ETH, het crypto-equivalent van de VIX: het enige getal dat aangeeft hoeveel volatiliteit de optiemarkt inprijst. Het index-eindpunt retourneert de laatste DVOL, de sessie open/hoog/laag/sluit, de 24-uurs verandering en een label in gewone taal (laag, normaal, hoog, extreem). Het vrp-eindpunt berekent de variantierisicopremie — implied vol (DVOL) minus de gerealiseerde volatiliteit die daadwerkelijk is geleverd in de afgelopen 30 dagen (geannualiseerde standaarddeviatie van dagelijkse logrendementen van Binance candles): wanneer implied ruim boven realised ligt, worden optieverkopers betaald met een premie en het rich/cheap-signaal geeft dit aan; wanneer implied onder realised ligt, zijn opties goedkoop ten opzichte van wat de markt heeft gedaan. Het history-eindpunt retourneert de DVOL-index tijdreeks. Dit is de implied-volatility-index / variance-risk-premium snede — te onderscheiden van de realised-volatility API (die geen implied been heeft), de equity VIX-familie indices en de optieketen-, skew- en gamma-API's in de catalogus. Valuta is BTC of ETH (de activa waarvoor Deribit DVOL publiceert).
api.oanor.com/dvol-api
