Crypto Options IV Skew & Term Structure API
De vorm van het crypto implied-volatility oppervlak, live berekend uit Deribit's openbare optieboek — geen key, niets opgeslagen. Een enkel at-the-money getal verbergt wat de optiemarkt echt zegt. De skew-endpoint retourneert, voor een valuta (BTC, ETH, SOL, XRP) en een vervaldatum, de ATM implied vol, de implied vols van een out-of-the-money put en call bij een gekozen moneyness, de risk reversal (call IV minus put IV — positief betekent dat calls worden geboden en upside de voorkeur heeft, negatief betekent dat puts worden geboden en de markt betaalt voor neerwaartse bescherming) en de butterfly (het gemiddelde van de wings minus ATM — hoe convex de smile is). De termstructure-endpoint retourneert de ATM implied vol voor elke genoteerde vervaldatum, zodat u ziet of near-dated vol boven far-dated ligt (backwardation, stress) of eronder (contango, de kalme standaard). De smile-endpoint retourneert de volledige implied-vol-by-strike curve voor één vervaldatum — de klassieke volatility smile. Dit is de volatility-surface analytics voor crypto — onderscheiden van de ruwe per-contract optieketen, de max-pain / open-interest positioneringsweergave, de realised-volatility reeks en de US-equity put/call API's in de catalogus. Valuta is BTC, ETH, SOL of XRP; vervaldatum is een Deribit-code zoals 26JUN26 (weglaat voor de dichtstbijzijnde).
api.oanor.com/optionsskew-api
