VIX Term Structure API
Die Form der Aktienvolatilitätskurve – das am meisten beachtete Regime-Signal in der Optionswelt – live von Yahoo Finance berechnet, kein Key, nichts gespeichert. Ein VIX-Level zeigt Ihnen, wie verängstigt der Markt gerade ist; die Termstruktur zeigt, ob diese Angst kurzfristige Panik oder ein ruhiger, anhaltender Zustand ist und in welche Richtung sie sich bewegt. Diese API liest die implizite Volatilitätskurve des S&P 500 über vier Laufzeiten – den 9-Tage-VIX, den 30-Tage-VIX, den 3-Monats-VIX und den 6-Monats-VIX – und wandelt sie in ein Regime um. Wenn die Kurve ansteigt (VIX < VIX3M < VIX6M), befindet sich der Markt im Contango: ruhig, mit kurzfristiger Volatilität günstiger als langfristig, der Zustand, den Short-Vol-Strategien ernten. Wenn sie in Backwardation invertiert (VIX über VIX3M), ist die kurze Seite über der langen Seite geboten: akuter Stress, Angst steigt, historisch nahe an Kapitulation. Der Struktur-Endpunkt gibt die Live-Kurve, das Contango-Verhältnis (VIX / VIX3M), das Short-End-Verhältnis (VIX9D / VIX), den Roll-Yield, den eine Short-Vol-Position verdienen würde, die Steigungsklassifikation und eine Regime-Lesart zurück, mit VVIX (der Volatilität des VIX) als Kontext. Der History-Endpunkt gibt die tägliche Zeitreihe des Contango-Verhältnisses zurück und markiert jeden Backwardation-Tag. Der Percentile-Endpunkt platziert das heutige Contango-Verhältnis in seiner Ein-Jahres-Range. Dies ist der Volatilitäts-Termstruktur / Contango-Backwardation-Schnitt – unterschieden von der Cross-Asset-VIX-Family-Level-Tafel, dem Crypto-DVOL-Index und den Realisierte-Volatilität-APIs. Es ist die Form der Angst, nicht ihr Niveau.
api.oanor.com/vixterm-api
