API de structure à terme VIX
La forme de la courbe de volatilité des actions — le signal de régime le plus surveillé dans le monde des options — calculée en direct depuis Yahoo Finance, sans clé, rien n'est stocké. Un niveau de VIX vous indique à quel point le marché a peur en ce moment ; la structure à terme vous indique si cette peur est une panique à court terme ou un état calme et persistant, et dans quelle direction elle évolue. Cette API lit la courbe de volatilité implicite du S&P 500 sur quatre échéances — le VIX à 9 jours, le VIX à 30 jours (titre), le VIX à 3 mois et le VIX à 6 mois — et la transforme en un régime. Lorsque la courbe est ascendante (VIX < VIX3M < VIX6M), le marché est en contango : calme, avec une volatilité à court terme moins chère qu'à long terme, l'état que les stratégies short-vol exploitent. Lorsqu'elle s'inverse en backwardation (VIX au-dessus de VIX3M), le front-end est plus cher que le back-end : stress aigu, peur en hausse, historiquement proche de la capitulation. Le point de terminaison structure renvoie la courbe en direct, le ratio de contango (VIX / VIX3M), le ratio court terme (VIX9D / VIX), le rendement de roll qu'une position short-vol gagnerait, la classification de pente et une lecture de régime, avec VVIX (la volatilité du VIX) pour contexte. Le point de terminaison historique renvoie la série temporelle quotidienne du ratio de contango et signale chaque jour de backwardation. Le point de terminaison percentile place le ratio de contango d'aujourd'hui dans sa fourchette d'un an. Il s'agit de la coupe structure à terme de la volatilité / contango-backwardation — distincte du tableau de niveau de la famille VIX multi-actifs, de l'indice DVOL crypto et des API de volatilité réalisée. C'est la forme de la peur, pas son niveau.
api.oanor.com/vixterm-api
