Στατιστικά API Ανοίγματος Κενού

Η συμπεριφορά του κενού διανυκτέρευσης που πραγματικά διαπραγματεύονται οι ενδοημερήσιοι έμποροι, υπολογισμένη ζωντανά από τα καθημερινά OHLC του Yahoo Finance — χωρίς κλειδί, τίποτα αποθηκευμένο. Ένα κενό είναι το άλμα μεταξύ του χθεσινού κλεισίματος και του σημερινού ανοίγματος — η κίνηση που συμβαίνει όταν η αγορά είναι κλειστή, λόγω ειδήσεων διανυκτέρευσης και μεταβολών στα futures. Οι έμποροι ζουν και πεθαίνουν με δύο ερωτήσεις: πόσο συχνά ένα όνομα δημιουργεί κενό, και αν το κενό καλύπτεται (η τιμή επιστρέφει στο χθεσινό κλείσιμο) ή συνεχίζεται (συνεχίζει να κινείται). Αυτό το API απαντά και στα δύο με σκληρές συχνότητες. Για κάθε μέσο επιστρέφει πόσο συχνά δημιουργεί κενό προς τα πάνω και προς τα κάτω πέρα από ένα ρυθμιζόμενο όριο, το μέσο μέγεθος των κενών προς τα πάνω και προς τα κάτω, το ποσοστό κάλυψης κενού (το ποσοστό των κενών όπου η τιμή διαπραγματεύτηκε ξανά μέσω του προηγούμενου κλεισίματος ενδοημερησίως — για ένα κενό προς τα πάνω, το χαμηλό της ημέρας φτάνοντας το προηγούμενο κλείσιμο), και το ποσοστό συνέχειας (πόσο συχνά η ημέρα κλείνει προς την κατεύθυνση του κενού αντί να το ξεθωριάζει), συν τα μεγαλύτερα πρόσφατα κενά. Το τελικό σημείο περιουσιακού στοιχείου επιστρέφει το πλήρες προφίλ κενού ενός μέσου με τα μεγαλύτερα πρόσφατα κενά του· το τελικό σημείο ελέγχου κατατάσσει ένα σύμπαν ρευστών μετοχών και ETF με βάση την κενότητα ή το ποσοστό κάλυψης κενού, αναδεικνύοντας τα ονόματα που δημιουργούν τα περισσότερα κενά και εκείνα των οποίων τα κενά καλύπτονται αξιόπιστα. Αυτή είναι η μικροδομή του κενού ανοίγματος / άλματος διανυκτέρευσης — διακριτή από τα API τιμής, μortibών κηροπήγιου, μεταβλητότητας και κινδύνου στον κατάλογο. Είναι αυτό που συμβαίνει μεταξύ του κλεισίματος και του ανοίγματος.