Opening Gap Statistics API

Het gedrag van opening gaps waar daghandelaren daadwerkelijk op handelen, live berekend op basis van dagelijkse OHLC-gegevens van Yahoo Finance — geen key, niets opgeslagen. Een gap is de sprong tussen de slotkoers van gisteren en de openingskoers van vandaag — de beweging die plaatsvindt terwijl de markt gesloten is, op basis van overnachtnieuws en futures-drift. Handelaar leven en sterven bij twee vragen: hoe vaak heeft een instrument een gap, en vult de gap zich (prijs keert terug naar de slotkoers van gisteren) of loopt hij door (hij blijft in dezelfde richting gaan). Deze API beantwoordt beide met harde frequenties. Voor elk instrument retourneert het hoe vaak het omhoog en omlaag gapt boven een instelbare drempel, de gemiddelde grootte van up- en down-gaps, de gap-fill rate (het aandeel gaps waarbij de prijs intraday terugkeerde naar de vorige slotkoers — voor een up-gap, het dieptepunt van de dag dat de vorige slotkoers bereikt), en de continuatieratio (hoe vaak de dag sluit in de richting van de gap in plaats van deze te vervagen), plus de grootste recente gaps. Het asset-eindpunt retourneert het volledige gap-profiel van één instrument met de grootste recente gaps; het screener-eindpunt rangschikt een universum van liquide aandelen en ETF's op gappiness of gap-fill rate, en toont de namen die het meest gappen en waarvan de gaps betrouwbaar vullen. Dit is de opening-gap / overnight-jump microstructuur-snede — anders dan de prijs-, kandelaarpatroon-, volatiliteits- en risico-API's in de catalogus. Het is wat er gebeurt tussen de slotkoers en de openingskoers.