#position-sizing

Αναλυτικά στοιχεία ζωντανού κινδύνου χρεοκοπίας και επιβίωσης από drawdown που εκτελούν οι traders για να υπολογίσουν τον κίνδυνο, ώστε μια σειρά απωλειών να μην μπορεί να τους εξαφανίσει, υπολογιζόμενα κατ' απαίτηση από το πλεονέκτημα που εισάγετε — χωρίς key, χωρίς cache, τίποτα δεν αποθηκεύεται. Το endpoint ruin επιστρέφει την πιθανότητα να χάσετε ποτέ το κεφάλαιό σας δεδομένου ενός ποσοστού επιτυχίας, μιας ανταμοιβής προς κίνδυνο και του κινδύνου ανά συναλλαγή, λυμένο αναλυτικά από την εξίσωση του gambler's ruin αντί να προσομοιώνεται — αναφέρει επίσης την αναμενόμενη απόδοση σε R, τις μονάδες κεφαλαίου σε κίνδυνο και τη ρίζα χρεοκοπίας μονής μονάδας πίσω από την απάντηση. Το endpoint drawdown επιστρέφει την πιθανότητα να φτάσετε ποτέ σε καθένα από διάφορα επίπεδα drawdown και το κέρδος που απαιτείται για να ανακάμψετε από αυτά. Το endpoint recovery επιστρέφει την ασυμμετρία απώλειας-κέρδους — το ποσοστό κέρδους που απαιτείται για να επανέλθετε από οποιοδήποτε drawdown, ο λόγος που μια απώλεια 50 τοις εκατό χρειάζεται κέρδος 100 τοις εκατό — και, αν εισαγάγετε καθαρό κέρδος και μέγιστο drawdown, τον παράγοντα ανάκαμψης. Αυτή είναι μια αναλυτική μηχανή κινδύνου, θεμελιωδώς διαφορετική από τους προσομοιωτές Monte-Carlo και τις τροφοδοσίες drawdown χρονοσειρών: μετατρέπει ένα ποσοστό επιτυχίας, μια ανταμοιβή και ένα κλάσμα κινδύνου στα μαθηματικά κλειστής μορφής της επιβίωσης, ακαριαία. Το ποσοστό επιτυχίας δέχεται κλάσμα ή ποσοστό· η ανταμοιβή είναι reward-to-risk· η αρνητική αναμενόμενη απόδοση καθιστά τη χρεοκοπία βέβαιη. Υπολογίζεται τοπικά και ντετερμινιστικά, επομένως είναι άμεσο και ιδιωτικό. Ιδανικό για position sizing, κανόνες διαχείρισης χρημάτων, όρια κινδύνου prop-firm και πίνακες ελέγχου συναλλαγών. Ζωντανό, τίποτα δεν αποθηκεύεται. 3 endpoints υπολογισμού. Για μια πλήρη κατανομή αποτελεσμάτων Monte-Carlo χρησιμοποιήστε ένα API προσομοιωτή στρατηγικής.

api.oanor.com/riskofruin-api

Μαθηματικά διαχείρισης κινδύνου συναλλαγών ως API, υπολογιζόμενα τοπικά και ντετερμινιστικά — οι αριθμοί θέσης και διαχείρισης χρημάτων που κάθε πειθαρχημένος έμπορος υπολογίζει πριν από μια συναλλαγή. Το endpoint μεγέθους θέσης είναι ανεξάρτητο οργάνου: από ένα υπόλοιπο λογαριασμού, το ποσοστό του που είστε διατεθειμένοι να ρισκάρετε, μια είσοδο και ένα stop-loss επιστρέφει το μέγεθος θέσης σε μονάδες (μετοχές, συμβόλαια, lots ή νομίσματα), το μετρητά σε κίνδυνο και, με έναν στόχο, την πιθανή ανταμοιβή και τον λόγο κινδύνου-ανταμοιβής — ρισκάρετε 1% ενός λογαριασμού $10.000 σε ένα stop 50 pips και διαπραγματεύεστε 0,2 lots, χάνοντας ακριβώς $100 αν το stop ενεργοποιηθεί. Το endpoint αξίας pip δίνει την αξία pip forex για ένα lot ή μέγεθος μονάδας στο νόμισμα αναφοράς, με μια ισοτιμία αναφοράς-λογαριασμού για ζεύγη μη λογαριασμού — ένα standard lot σε pip 0,0001 είναι 10 μονάδες του νομίσματος αναφοράς. Το endpoint kelly υπολογίζει το βέλτιστο κλάσμα στοιχήματος του κριτηρίου Kelly f* = W − (1−W)/R από ένα ποσοστό νίκης και τον λόγο απόδοσης νίκης/ήττας (ή μέση νίκη και ήττα), συν το half-Kelly που πολλοί έμποροι προτιμούν και την αναμενόμενη απόδοση ανά μονάδα, επισημαίνοντας αν το πλεονέκτημα είναι θετικό. Όλα υπολογίζονται τοπικά και ντετερμινιστικά, οπότε είναι άμεσα και ιδιωτικά. Ιδανικό για προγραμματιστές εφαρμογών ημερολογίου συναλλαγών, broker, prop-firm, backtesting και fintech, εργαλεία θέσης και διαχείρισης κινδύνου, και εκπαίδευση συναλλαγών. Καθαρός τοπικός υπολογισμός — χωρίς κλειδί, χωρίς υπηρεσία τρίτου, άμεσο. Ζωντανό, τίποτα δεν αποθηκεύεται. 3 endpoints υπολογισμού. Αυτά είναι μαθηματικά κινδύνου και θέσης· για μετατροπή συναλλαγματικής ισοτιμίας χρησιμοποιήστε ένα νομισματικό API και για αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης ένα Black-Scholes API.

api.oanor.com/trading-api