#position-sizing

Live risico-op-ondergang en drawdown-overlevingsanalyses die handelaren uitvoeren om risico's te bepalen zodat een verliesreeks hen niet kan uitschakelen, berekend op aanvraag op basis van de edge die u doorgeeft — geen key, geen cache, niets opgeslagen. Het ruin-eindpunt retourneert de kans om ooit uw kapitaal te verliezen gegeven een winstpercentage, een reward-to-risk payoff en het risico per trade, analytisch opgelost uit de gambler's-ruin-vergelijking in plaats van gesimuleerd — het rapporteert ook de expectancy in R, de kapitaaleenheden die risico lopen en de single-unit ruin-root achter het antwoord. Het drawdown-eindpunt retourneert de kans om ooit elk van verschillende drawdown-niveaus te bereiken en de winst die nodig is om ervan te herstellen. Het recovery-eindpunt retourneert de verlies-en-winst asymmetrie — het percentage winst dat nodig is om terug te klimmen uit elke drawdown, de reden waarom een verlies van 50 procent een winst van 100 procent vereist — en, als u nettowinst en maximale drawdown doorgeeft, de recovery factor. Dit is een analytische risicomachine, fundamenteel anders dan Monte-Carlo-simulatoren en prijsreeks-drawdown-feeds: het zet een winstpercentage, payoff en risicofractie om in de gesloten-vorm wiskunde van overleving, onmiddellijk. Winstpercentage accepteert een fractie of een percentage; payoff is reward-to-risk; negatieve expectancy maakt ondergang zeker. Lokaal en deterministisch berekend, dus het is onmiddellijk en privé. Ideaal voor positiebepaling, money-management-regels, prop-firm risicolimieten en handelsdashboards. Live, niets opgeslagen. 3 compute-eindpunten. Voor een volledige Monte-Carlo uitkomstverdeling gebruikt u een strategy-simulator API.

api.oanor.com/riskofruin-api

Handelsrisicobeheer wiskunde als een API, lokaal en deterministisch berekend — de positiegrootte- en geldbeheercijfers die elke gedisciplineerde handelaar berekent voordat hij een transactie aangaat. Het positiegrootte-eindpunt is instrument-agnostisch: op basis van een rekeningsaldo, het percentage dat u bereid bent te riskeren, een entry en een stop-loss retourneert het de positiegrootte in eenheden (aandelen, contracten, lots of munten), het risicobedrag en, met een koersdoel, de potentiële beloning en de risico-rendementsverhouding — riskeer 1% van een rekening van $10.000 op een stop van 50 pips en u handelt 0,2 lots, waarbij u precies $100 verliest als de stop wordt geraakt. Het pip-waarde-eindpunt geeft de forex pip-waarde voor een lot- of eenheidsgrootte in de quote-valuta, met een quote-naar-rekeningkoers voor niet-rekeningparen — een standaard lot bij een pip van 0,0001 is 10 eenheden van de quote-valuta. Het kelly-eindpunt berekent de optimale inzetfractie volgens het Kelly-criterium f* = W − (1−W)/R op basis van een winstpercentage en de winst/verlies-uitbetalingsverhouding (of gemiddelde winst en verlies), plus de half-Kelly die veel handelaren verkiezen en de verwachting per eenheid, waarbij wordt aangegeven of de edge überhaupt positief is. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is onmiddellijk en privé. Ideaal voor ontwikkelaars van handelsdagboeken, brokers, prop-firms, backtesting- en fintech-apps, positiegrootte- en risicobeheertools, en handelseducatie. Pure lokale berekening — geen sleutel, geen externe dienst, onmiddellijk. Live, niets opgeslagen. 3 berekeningseindpunten. Dit is risico- en positiegrootte-wiskunde; voor FX-koersconversie gebruikt u een valuta-API en voor optieprijzen een Black-Scholes API.

api.oanor.com/trading-api