#interest-rate

Análisis en vivo de carry trade y rollover que los operadores de FX ejecutan antes de pedir prestada una moneda de bajo rendimiento para comprar una de alto rendimiento, calculados bajo demanda a partir de las tasas de interés que usted proporciona — sin key, sin caché, nada almacenado. El endpoint de carry devuelve el diferencial de tasas de interés, el ingreso por carry durante un período de tenencia, el rendimiento ajustado por financiamiento y el retorno apalancado sobre el margen, para que vea exactamente lo que gana una posición. El endpoint de rollover devuelve el swap diario, semanal y mensual — positivo cuando recibe carry, negativo cuando lo paga — el número que un bróker debita o acredita cada noche. El endpoint de breakeven devuelve cuánto puede moverse la tasa spot en contra de la posición antes de que el carry se elimine: el colchón que el carry le compra y el nivel spot de equilibrio. Este es un motor de tasas de interés y carry, distinto de las calculadoras de pips y lotes y herramientas de precios: convierte dos rendimientos, apalancamiento y tiempo en el ingreso y el colchón de riesgo de un carry trade. El carry trade es una de las estrategias de FX más utilizadas (piensa en financiamiento en yenes para mantener una moneda de mayor rendimiento), y estos son los números detrás de ella. Calculado local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para paneles de FX, back-tests de estrategias, dimensionadores de posiciones y herramientas de trading. Las tasas son porcentajes anuales (5.5 = 5.5%). En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo. Para tasas de política en vivo, ingréselas desde un banco central o una API de tasas.

api.oanor.com/carrytrade-api

Datos en vivo de la tasa a corto plazo en euros (€STR) del Banco Central Europeo. El €STR es el índice de referencia libre de riesgo a un día de la zona euro, calculado diariamente por el BCE a partir de los préstamos reales no garantizados de los bancos de la zona euro; sustenta los derivados en euros y los contratos a tipo flotante y es el sucesor del EONIA y una referencia clave junto con el EURIBOR. El endpoint estr devuelve la última tasa más sus estadísticas diarias completas: el volumen de préstamos subyacente, el número de bancos informantes y transacciones, los percentiles 25 y 75 de la tasa y la participación de los cinco bancos más grandes. El endpoint policy devuelve el corredor de tipos clave del BCE (facilidad de depósito, operaciones principales de refinanciación, préstamo marginal) y dónde se sitúa el €STR dentro de él. El endpoint history devuelve la tasa €STR de los últimos días. Leído en vivo del BCE, nada almacenado. Esta es la tasa libre de riesgo a un día en euros y el corredor de política del BCE, distinto de las fuentes de referencia de FX, las curvas de rendimiento de bonos y los futuros del mercado monetario.

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