#interest-rate

Analyses en direct du carry trade et du rollover que les traders FX exécutent avant d'emprunter une devise à faible rendement pour acheter une devise à haut rendement, calculées à la demande à partir des taux d'intérêt que vous transmettez — pas de clé, pas de cache, rien n'est stocké. Le point d'accès carry renvoie le différentiel de taux d'intérêt, le revenu de portage sur une période de détention, le rendement ajusté du financement et le rendement sur marge avec effet de levier, afin que vous voyiez exactement ce que rapporte une position. Le point d'accès rollover renvoie le swap quotidien, hebdomadaire et mensuel — positif lorsque vous recevez le carry, négatif lorsque vous le payez — le nombre qu'un courtier débite ou crédite chaque nuit. Le point d'accès breakeven renvoie la distance que le taux au comptant peut parcourir contre la position avant que le carry ne soit annulé : la marge de sécurité que le carry vous offre et le niveau de seuil de rentabilité au comptant. Il s'agit d'un moteur de taux d'intérêt et de carry, distinct des calculateurs de pips, de lots et des outils de prix : il transforme deux rendements, l'effet de levier et le temps en revenu et en marge de sécurité d'un carry trade. Le carry trade est l'une des stratégies FX les plus utilisées (pensez au financement en yen pour détenir une devise à plus haut rendement), et ce sont les chiffres qui la sous-tendent. Calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les tableaux de bord FX, les back-tests de stratégies, les dimensionneurs de positions et les outils de trading. Les taux sont des pourcentages annuels (5,5 = 5,5 %). En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès de calcul. Pour les taux directeurs en direct, alimentez-les à partir d'une banque centrale ou d'une API de taux.

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Données en direct du taux à court terme en euros (€STR) de la Banque centrale européenne. Le €STR est le taux de référence sans risque au jour le jour de la zone euro, calculé quotidiennement par la BCE à partir des emprunts réels non garantis des banques de la zone euro ; il sous-tend les dérivés en euros et les contrats à taux variable et succède à l'EONIA, tout en étant une référence clé aux côtés de l'EURIBOR. Le endpoint estr renvoie le dernier taux ainsi que ses statistiques quotidiennes complètes — le volume d'emprunt sous-jacent, le nombre de banques déclarantes et de transactions, les 25e et 75e percentiles du taux et la part des cinq plus grandes banques. Le endpoint policy renvoie le corridor de taux clés de la BCE (facilité de dépôt, opérations principales de refinancement, prêt marginal) et la position du €STR à l'intérieur de celui-ci. Le endpoint history renvoie le taux €STR des derniers jours. Lecture en direct depuis la BCE, rien n'est stocké. Il s'agit du taux sans risque au jour le jour en euros et du corridor de politique de la BCE — distinct des flux de référence de change, des courbes de rendement obligataires et des contrats à terme sur le marché monétaire.

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