#monte-carlo

Simulación Monte-Carlo en vivo del resultado de una estrategia de trading que los traders ejecutan para juzgar una ventaja — calculada bajo demanda y de forma reproducible, sin key, nada en caché. Ejecuta una secuencia de trades muchas veces a partir de una tasa de ganancia, recompensa-riesgo y riesgo por trade, y obtén la distribución del capital final, la probabilidad de ganancia, la probabilidad de ruina y la distribución de drawdown; obtén la probabilidad modelada de arruinar la cuenta; o obtén la ventaja analítica — expectativa por trade, tasa de ganancia de equilibrio y factor de beneficio. Cada ejecución tiene semilla, por lo que las mismas entradas siempre dan los mismos números. Un motor de resultados de estrategias, distinto de las herramientas de dimensionamiento de posiciones y los simuladores de precios: convierte una ventaja en el capital, drawdown y ruina que enfrenta una estrategia.

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Simulación de Monte Carlo en vivo para pronósticos de precios y carteras que cuantitativos, traders y planificadores ejecutan para modelar la incertidumbre — calculada bajo demanda y de forma reproducible, sin clave, nada en caché. Ejecute una simulación de movimiento browniano geométrico de un activo y obtenga la distribución del precio terminal (percentiles, media, probabilidad de ganancia); obtenga la probabilidad modelada de alcanzar un precio objetivo; proyecte la riqueza a lo largo de muchos años con contribuciones periódicas (una proyección de jubilación / ahorro); y devuelva una trayectoria de precios de muestra para graficar. Cada ejecución tiene una semilla, por lo que las mismas entradas siempre dan los mismos números. Un motor de simulación prospectivo, distinto de las herramientas de estadísticas históricas y valoración de opciones — convierte un deriva y volatilidad en una distribución de resultados.

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