#monte-carlo

Simulation Monte-Carlo en direct du résultat d'une stratégie de trading que les traders exécutent pour juger un avantage — calculée à la demande et de manière reproductible, sans clé, rien en cache. Exécutez une séquence de transactions plusieurs fois à partir d'un taux de réussite, d'un rapport récompense-risque et d'un risque par transaction, et obtenez la distribution du capital final, la probabilité de profit, la probabilité de ruine et la distribution du drawdown ; obtenez la probabilité modélisée de faire sauter le compte ; ou obtenez l'avantage analytique — espérance par transaction, taux de réussite d'équilibre et facteur de profit. Chaque exécution est ensemencée, donc les mêmes entrées donnent toujours les mêmes nombres. Un moteur de résultat de stratégie, distinct des outils de dimensionnement de position et des simulateurs de prix : il transforme un avantage en capital, drawdown et ruine auxquels une stratégie fait face.

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Simulation Monte-Carlo en direct pour la prévision des prix et des portefeuilles que les quants, traders et planificateurs exécutent pour modéliser l'incertitude — calculée à la demande et de manière reproductible, sans clé, rien en cache. Exécutez une simulation de mouvement brownien géométrique d'un actif et obtenez la distribution des prix terminaux (percentiles, moyenne, probabilité de gain) ; obtenez la probabilité modélisée d'atteindre un prix cible ; projetez la richesse sur de nombreuses années avec des contributions périodiques (une projection de retraite / épargne) ; et renvoyez un chemin de prix d'échantillon pour le graphique. Chaque exécution est ensemencée, donc les mêmes entrées donnent toujours les mêmes nombres. Un moteur de simulation prospectif, distinct des outils de statistiques historiques et de tarification d'options — il transforme une dérive et une volatilité en une distribution de résultats.

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