#vrp

Cuánta más volatilidad está valorando el mercado de opciones de la que el mercado realmente ha entregado — el carry que toda estrategia de volatilidad corta cosecha — calculado en vivo desde Yahoo Finance, sin key, sin almacenar nada. La volatilidad implícita (el VIX y sus primos) es casi siempre más rica que la volatilidad que posteriormente se manifiesta: los inversores pagan por protección, y esa brecha, la prima de riesgo de varianza, es uno de los riesgos pagados más persistentes en los mercados. Esta API lo mide directamente en las principales clases de activos que publican un índice de volatilidad implícita: para el S&P 500 (VIX), el Nasdaq 100 (VXN), el petróleo crudo (OVX) y el oro (GVZ), toma el índice de volatilidad implícita en vivo y resta la volatilidad realizada realmente entregada por el subyacente en la ventana coincidente de ~30 días (desviación estándar anualizada de los rendimientos logarítmicos diarios), y devuelve la prima en puntos de volatilidad, la relación implícita/realizada y una lectura de caro/barato. Un VRP grande y positivo significa que las opciones son caras en relación con lo que el mercado ha estado haciendo (los vendedores están bien pagados); un VRP negativo — implícita por debajo de la realizada — es raro y señala que las opciones son baratas, a menudo durante o justo después de un evento de estrés. El endpoint de prima devuelve los cuatro mercados clasificados; el endpoint de activo devuelve un mercado con patas realizadas de 21 y 30 días; el endpoint de historial devuelve la serie temporal del VRP. Este es el corte de implícita menos realizada / prima de riesgo de varianza para acciones y materias primas — distinto del tablero de nivel de volatilidad implícita (sin pata realizada), el panel de volatilidad realizada (sin pata implícita) y la API de DVOL/VRP solo para cripto.

api.oanor.com/vrp-api