#vrp

Hoeveel meer volatiliteit de optiemarkt inprijst dan de markt daadwerkelijk heeft geleverd — de carry die elke short-volatiliteitsstrategie oogst — live berekend op basis van Yahoo Finance, geen key, niets opgeslagen. Implied volatility (de VIX en zijn verwanten) is bijna altijd hoger dan de volatiliteit die zich later voordoet: beleggers betalen voor bescherming, en die kloof, de variance risk premium, is een van de meest hardnekkige betaalde risico's in markten. Deze API meet dit direct voor de belangrijkste activaklassen die een implied-vol index publiceren: voor de S&P 500 (VIX), de Nasdaq 100 (VXN), ruwe olie (OVX) en goud (GVZ) neemt het de live implied-vol index en trekt de gerealiseerde volatiliteit af die de onderliggende waarde daadwerkelijk heeft geleverd over het overeenkomstige ~30-daagse venster (geannualiseerde standaarddeviatie van dagelijkse logreturns), en retourneert de premie in volatiliteitspunten, de implied/realised ratio en een rich/cheap read. Een grote positieve VRP betekent dat opties duur zijn ten opzichte van wat de markt heeft gedaan (verkopers worden goed betaald); een negatieve VRP — implied onder realised — is zeldzaam en geeft aan dat opties goedkoop zijn, vaak tijdens of direct na een stressgebeurtenis. Het premium endpoint retourneert alle vier markten gerangschikt; het asset endpoint retourneert één markt met 21- en 30-daagse realised legs; het history endpoint retourneert de VRP-tijdreeks. Dit is de implied-minus-realised / variance-risk-premium uitsplitsing voor aandelen en grondstoffen — anders dan het implied-vol level board (geen realised leg), het realised-volatility dashboard (geen implied leg) en de crypto-only DVOL/VRP API.

api.oanor.com/vrp-api