#drawdown

Analytiques en direct du risque de ruine et de la survie en drawdown que les traders exécutent pour dimensionner le risque afin qu'une série de pertes ne puisse pas les anéantir, calculées à la demande à partir de l'avantage que vous fournissez — pas de clé, pas de cache, rien de stocké. Le point de terminaison ruin renvoie la probabilité de perdre un jour votre capital étant donné un taux de gain, un rapport récompense/risque et le risque pris par transaction, résolu analytiquement à partir de l'équation de la ruine du joueur plutôt que par simulation — il rapporte également l'espérance en R, les unités de capital en risque et la racine de ruine unitaire derrière la réponse. Le point de terminaison drawdown renvoie la probabilité d'atteindre un jour chacun de plusieurs niveaux de drawdown et le gain nécessaire pour s'en remettre. Le point de terminaison recovery renvoie l'asymétrie perte/gain — le pourcentage de gain nécessaire pour remonter d'un drawdown donné, la raison pour laquelle une perte de 50 % nécessite un gain de 100 % — et, si vous transmettez le profit net et le drawdown maximal, le facteur de récupération. Il s'agit d'un moteur de risque analytique, fondamentalement différent des simulateurs Monte-Carlo et des flux de drawdown de séries de prix : il transforme un taux de gain, un rapport récompense/risque et une fraction de risque en mathématiques de survie en forme fermée, instantanément. Le taux de gain accepte une fraction ou un pourcentage ; le rapport récompense/risque est le rapport récompense/risque ; une espérance négative rend la ruine certaine. Calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour le dimensionnement des positions, les règles de gestion de l'argent, les limites de risque des sociétés de prop et les tableaux de bord de trading. En direct, rien de stocké. 3 points de terminaison de calcul. Pour une distribution complète des résultats Monte-Carlo, utilisez une API de simulateur de stratégie.

api.oanor.com/riskofruin-api

Tracker en direct des sommets historiques des cryptomonnaies sous forme d'API — la distance par rapport à l'ATH (et la distance par rapport au plus bas historique) que chaque tableau de bord crypto affiche, propulsé par CoinGecko. Pour n'importe quelle pièce, elle renvoie le prix actuel, son plus haut historique avec la date et à quelle distance le prix se situe maintenant (le titre « X% en dessous de l'ATH »), les jours écoulés depuis ce sommet, et les métriques miroir par rapport au plus bas historique. Elle classe également les 100 premières pièces par leur proximité — ou leur éloignement — de leur ATH, afin que vous puissiez voir d'un coup d'œil quels actifs sont à des sommets récents et lesquels sont les plus en baisse. Obtenez les statistiques ATH d'une pièce, le tableau des leaders/retardataires, ou recherchez pour résoudre le nom d'une pièce en son identifiant. La couche cycle-et-drawdown pour les applications crypto, de trading et de tableaux de bord. En direct, sans clé. Distinct des API de prix en direct, de capitalisation boursière et OHLC — c'est l'analytique des sommets historiques / drawdown.

api.oanor.com/cryptoath-api

Un outil d'analyse de risque forex en direct qui mesure la pire baisse d'un sommet à un creux subie par une paire de devises, calculée à partir des taux de référence quotidiens de la Banque centrale européenne. Pour toute paire, il renvoie le drawdown maximum sur la période — la chute la plus profonde d'un sommet à un creux ultérieur, avec les dates correspondantes — la distance actuelle de la paire par rapport à son sommet de période, et si elle s'est rétablie. Obtenez le drawdown d'une paire sur un mois, un trimestre, un semestre ou un an, ou scannez un panier pour classer les paires par risque de pire cas. Saisie de taille de position et de risque pour les applications forex, de trading et de recherche. En direct, sans clé. Distinct des API de taux, force, volatilité, corrélation, signal, plage et saisonnalité.

api.oanor.com/fxdrawdown-api