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API · /cryptorisk-api
Profil de risque crypto (VaR & risque de queue) API
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La fiche de risque complète de n'importe quelle pièce, calculée en direct à partir de ses bougies quotidiennes Binance — sans clé, rien n'est stocké. La volatilité seule cache ce qui compte le plus pour le risque : les queues. Cela renvoie la Value at Risk (la perte quotidienne non dépassée sur 95 % / 99 % des jours), la VaR conditionnelle / perte attendue (la perte moyenne lors des pires jours, au-delà de la VaR), l'asymétrie et l'excès de kurtosis de la distribution des rendements (à quel point elle est asymétrique et à queue épaisse — la crypto est célèbre pour ses queues épaisses), le drawdown maximum, et les ratios de rendement ajusté au risque (Sharpe et Sortino). Le point de terminaison profil renvoie la fiche complète pour une pièce ; le point de terminaison drawdown renvoie le pire déclin pic-creux avec son pic, son creux et sa profondeur plus le drawdown actuel par rapport au sommet ; le point de terminaison compare classe un panier de pièces par rendement ajusté au risque afin que vous puissiez voir laquelle porte le plus de risque de queue par unité de rendement. Il s'agit de la coupe risque-distribution / risque de queue native des pièces pour la crypto — distincte des API génériques de métriques de risque, CAPM et statistiques de trading (qui calculent sur une série que vous fournissez) et de l'API de volatilité réalisée (qui n'a pas de VaR, d'asymétrie, de kurtosis ou de drawdown). Les pièces sont des bases Binance (BTC) ou des symboles (BTCUSDT) ; le devis par défaut est USDT et la fenêtre est de 30 à 1000 jours. Le taux sans risque est supposé être 0.
api.oanor.com/cryptorisk-api
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API de risque de queue multi-actifs
Classe les principaux marchés selon la brutalité de leurs mauvais jours, calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance — sans clé, rien n'est stocké. La volatilité et le ratio de Sharpe supposent que les rendements sont symétriques et bien comportés, mais les pertes qui font réellement exploser un portefeuille se situent dans la queue gauche — les rares journées de forte baisse qu'un écart-type lisse. Cette API mesure directement cette queue. Pour chaque marché, elle renvoie la Value-at-Risk (la perte quotidienne non dépassée sur 95 % / 99 % des jours, à la fois le percentile historique et l'estimation paramétrique de la distribution normale), la VaR conditionnelle / Expected Shortfall (la perte moyenne lors des pires jours, au-delà de la VaR — à quel point les mauvais jours sont vraiment mauvais), et la forme de la distribution des rendements : l'asymétrie (négative = sujet aux krachs, une longue queue gauche) et l'excès de kurtosis (élevé = queues épaisses, sujet aux valeurs aberrantes). Le point de terminaison d'actif renvoie le profil de risque de queue complet d'un instrument ; le point de terminaison de screener classe l'univers multi-actifs (actions, secteurs, matières premières, obligations, FX et crypto ; filtrable par classe) du plus risqué au plus sûr. Il s'agit de la coupe distribution-queue / VaR-CVaR multi-actifs — distincte du moteur de métriques de risque apportez-votre-propre-série, du scorecard de risque crypto uniquement, du screener de douleur de drawdown (Ulcer) et des API de volatilité. C'est la queue gauche, mesurée sur l'ensemble du portefeuille.
api.oanor.com/tailrisk-api
API Risk Metrics
Analyses en direct des rendements ajustés au risque que les quants et les gestionnaires de portefeuille exécutent sur une série de rendements ou de prix — calculées à la demande, sans clé, rien en cache. Obtenez le ratio de Sharpe avec rendement annualisé et volatilité ; le ratio de Sortino utilisant l'écart à la baisse ; la volatilité périodique et annualisée, l'écart à la baisse et la semi-variance ; ainsi que la Value-at-Risk historique et paramétrique plus la Conditional VaR (Expected Shortfall) à tout niveau de confiance. Chaque valeur est calculée en direct à partir de votre entrée et fonctionne pour tout marché — forex, actions, crypto ou fonds. Un moteur de statistiques de risque, distinct des flux de prix bruts, des outils d'indicateurs techniques et des outils d'évaluation d'options : il transforme une série de rendements en chiffres de performance ajustés au risque sur lesquels une stratégie est jugée.
api.oanor.com/riskmetrics-api
API Ulcer Index
Classe un univers multi-actifs selon la douleur des drawdowns de chaque marché et le rendement obtenu pour cette douleur, calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance — sans clé, rien n'est stocké. La volatilité traite une hausse et une baisse comme également risquées, mais les investisseurs ne perdent le sommeil qu'à cause du downside : la profondeur de la chute depuis le dernier sommet et la durée de la récupération. L'Ulcer Index (Peter Martin) capture exactement cela — la racine carrée de la moyenne des carrés des drawdowns quotidiens en pourcentage par rapport au pic courant, de sorte qu'un drawdown profond et long est bien plus pénalisé qu'une brève baisse, et un marché qui atteint de nouveaux sommets obtient un score proche de zéro. Il en découle le ratio de Martin (l'Ulcer Performance Index) — le rendement excédentaire annualisé divisé par l'Ulcer Index — le rendement obtenu par unité de douleur de drawdown, un cousin du ratio de Sharpe uniquement pour le downside. Le endpoint asset renvoie le profil de douleur complet d'un instrument : Ulcer Index, drawdown maximum, moyen et actuel, temps le plus long sous l'eau, ratio de Martin et ratio de douleur. Le endpoint screener classe l'univers de 21 instruments (actions, secteurs, matières premières, obligations, crypto ; filtrable par classe) par ratio de Martin (meilleur rendement ajusté à la douleur) ou par Ulcer Index (trajectoire la plus lisse). Il s'agit de la mesure de la douleur des drawdowns / Ulcer Index — distincte d'un moniteur de drawdown actuel (instantané de la distance sous le pic de chaque marché), du screener Sharpe/Sortino/Calmar (Calmar n'utilise que le pire drawdown unique) et des API de prix. Il évalue la forme complète de la douleur, pas un seul point.
api.oanor.com/ulcerindex-api
API de surveillance des drawdowns et de la reprise multi-actifs
À quelle distance chaque grand marché se trouve de son sommet et depuis combien de temps il est sous l'eau, calculé en direct depuis Yahoo Finance (pas de clé, rien n'est stocké). Le drawdown est le risque que les investisseurs ressentent réellement : non pas la volatilité dans l'abstrait, mais l'écart entre le prix d'aujourd'hui et le plus haut historique, et la période douloureuse passée à remonter. Pour chaque actif — indices actions, obligations, or, pétrole, matières premières, devises et crypto — cela mesure le drawdown actuel par rapport à son sommet glissant, le pire drawdown (maximum) sur la période, la date et le niveau du sommet, le nombre de jours passés sous l'eau, et la part de la baisse déjà récupérée. Le point d'accès monitor renvoie l'univers entier classé par drawdown actuel — ce qui est le plus profondément sous l'eau et ce qui est de retour à de nouveaux sommets — avec un résumé du nombre de marchés en drawdown. Le point d'accès asset renvoie la fiche de drawdown d'un marché. Le point d'accès universe liste ce qui est couvert. Le découpage drawdown / reprise sous-marine multi-actifs — distinct de l'API de drawdown uniquement FX, de l'API de plus hauts historiques crypto et de l'API de volatilité multi-actifs (qui classe le rendement ajusté au risque, pas la courbe sous-marine). Il répond à la question : à quelle distance des sommets, et depuis combien de temps.
api.oanor.com/assetdrawdown-api
Questions fréquentes
Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.
Comment obtenir une clé API pour Profil de risque crypto (VaR & risque de queue) API ?
Inscris-toi gratuitement sur oanor.com, génère une clé API depuis le tableau de bord développeur et appelle Profil de risque crypto (VaR & risque de queue) API avec l'en-tête x-oanor-key. Aucune carte bancaire requise pour le forfait gratuit.
Quelle est la limite de débit de Profil de risque crypto (VaR & risque de queue) API ?
Le forfait gratuit permet 1 requête par seconde. Les forfaits payants montent jusqu'à 50 requêtes par seconde sur le palier Mega. Les limites strictes renvoient HTTP 429 au-delà du quota — sans frais surprises.
Combien coûte Profil de risque crypto (VaR & risque de queue) API ?
Profil de risque crypto (VaR & risque de queue) API dispose d'un forfait gratuit avec 100 appels / mois. Les forfaits payants commencent à €12.44 / mois avec des quotas plus élevés et des limites de débit plus rapides.
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
Oui. Les abonnements sont facturés mensuellement et tu peux résilier à tout moment depuis le tableau de bord de facturation. Aucun engagement à long terme ni frais de résiliation.
Profil de risque crypto (VaR & risque de queue) API est-il conforme au RGPD ?
Toutes les requêtes vers Profil de risque crypto (VaR & risque de queue) API transitent par notre passerelle européenne. Ta clé API upstream ne quitte jamais notre serveur et aucune donnée personnelle n'est partagée avec le fournisseur upstream au-delà de la requête envoyée.
Choisissez un point de terminaison dans la liste de gauche pour voir ses détails et essayez-le.
Extraits de code
Inscrivez-vous pour obtenir une clé API, puis appelez n'importe quel chemin sous votre slug.
curl https://api.oanor.com/cryptorisk-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."const res = await fetch("https://api.oanor.com/cryptorisk-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();$ch = curl_init("https://api.oanor.com/cryptorisk-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);import requests
r = requests.get(
"https://api.oanor.com/cryptorisk-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())Notes
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