API VWAP et Benchmark d'Exécution
Analytiques VWAP (prix moyen pondéré par le volume) et benchmark d'exécution en direct que les desks de trading et les algorithmes utilisent pour évaluer un ordre exécuté, calculées à la demande à partir des bougies OHLCV que vous fournissez — pas de clé, pas de cache, rien n'est stocké. Le point d'accès vwap renvoie le VWAP de la session, sa courbe cumulative et la position du dernier prix par rapport à celui-ci (au-dessus, en dessous ou égal au VWAP), en utilisant le prix typique (haut+bas+clôture)/3 pondéré par le volume. Le point d'accès anchored renvoie le VWAP mesuré à partir d'une bougie choisie — un VWAP ancré à partir d'un sommet de swing, d'une ouverture de session ou d'un événement d'actualité. Le point d'accès benchmark évalue un prix d'exécution par rapport au VWAP et au TWAP (prix moyen pondéré par le temps) : le slippage en points de base et si l'ordre a battu le benchmark, séparément pour un achat ou une vente. Fonctionne pour tout marché — forex, actions, crypto ou matières premières — car vous fournissez les bougies. Il s'agit d'un moteur d'analytique d'exécution : il transforme le prix et le volume en benchmark par lequel l'ordre d'un trader est mesuré, distinct des outils d'indicateurs et de motifs. Calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les rapports de qualité d'exécution (TCA), les backtests de trading algorithmique, l'analyse des exécutions de courtiers et les tableaux de bord de trading. VWAP utilise le prix typique (H+L+C)/3. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès de calcul. Pour les flux de prix bruts, utilisez une API d'échange ou de change.
api.oanor.com/vwap-api
