VWAP & Execution Benchmark API
Live VWAP (volume-weighted average price) en execution-benchmark-analyses die trading desks en algo's gebruiken om een fill te beoordelen, op aanvraag berekend uit de OHLCV-candles die u doorgeeft — geen key, geen cache, niets opgeslagen. Het vwap-eindpunt retourneert de sessie-VWAP, de cumulatieve curve en waar de laatste prijs zich ten opzichte daarvan bevindt (boven, onder of op VWAP), met behulp van de typische prijs (hoog+laag+slot)/3 gewogen door volume. Het anchored-eindpunt retourneert de VWAP gemeten vanaf een gekozen bar — een anchored VWAP vanaf een swing high, een sessie-open of een nieuwsgebeurtenis. Het benchmark-eindpunt beoordeelt een uitvoeringsprijs ten opzichte van zowel VWAP als TWAP (time-weighted average price): de slippage in basispunten en of de fill de benchmark verslaat, apart voor een buy of een sell. Werkt voor elke markt — forex, aandelen, crypto of grondstoffen — omdat u de candles levert. Dit is een execution-analytics-engine: het zet prijs en volume om in de benchmark waartegen de fill van een handelaar wordt gemeten, anders dan indicator- en patroontools. Lokaal en deterministisch berekend, dus het is direct en privé. Ideaal voor execution-quality (TCA)-rapportage, algo-trading-backtests, broker-fill-analyse en trading-dashboards. VWAP gebruikt de typische prijs (H+L+C)/3. Live, niets opgeslagen. 3 compute-eindpunten. Gebruik voor ruwe prijsfeeds een exchange of FX API.
api.oanor.com/vwap-api
