#tail-risk

Bewertet die wichtigsten Märkte danach, wie brutal ihre schlechten Tage sind, live berechnet aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance — kein API-Key, nichts gespeichert. Volatilität und die Sharpe Ratio gehen von symmetrischen und wohlerzogenen Renditen aus, aber die Verluste, die ein Portfolio tatsächlich sprengen, leben im linken Tail – die seltenen, tiefen Minustage, die eine Standardabweichungszahl glättet. Diese API misst diesen Tail direkt. Für jeden Markt liefert sie den Value-at-Risk (den täglichen Verlust, der an 95 % / 99 % der Tage nicht überschritten wird, sowohl das historische Perzentil als auch die parametrische Schätzung der Normalverteilung), den Conditional VaR / Expected Shortfall (den durchschnittlichen Verlust an den schlechtesten Tagen, jenseits des VaR – wie schlimm die schlechten Tage wirklich sind) und die Form der Renditeverteilung: Schiefe (negativ = crash-anfällig, ein langer linker Tail) und Exzess-Kurtosis (hoch = fette Tails, ausreißeranfällig). Der Asset-Endpunkt liefert das vollständige Tail-Risk-Profil eines Instruments; der Screener-Endpunkt bewertet das Cross-Asset-Universum (Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen, Devisen und Kryptowährungen; filterbar nach Klasse) vom tail-risikoreichsten bis zum sichersten. Dies ist der Cross-Asset-Verteilungstail / VaR-CVaR-Schnitt – unterschieden von der Bring-Your-Own-Series-Risikometrik-Engine, dem reinen Krypto-Coin-Risiko-Scorecard, dem Drawdown-Pain (Ulcer)-Screener und den Volatilitäts-APIs. Es ist der linke Tail, gemessen über das gesamte Buch.

api.oanor.com/tailrisk-api

Die vollständige Risikobewertung jeder Münze, live aus ihren Binance-Tageskerzen berechnet – kein Key, nichts gespeichert. Volatilität allein verbirgt, was für das Risiko am wichtigsten ist: die Enden (Tails). Dies liefert den Value at Risk (den täglichen Verlust, der an 95 % / 99 % der Tage nicht überschritten wird), den Conditional VaR / Expected Shortfall (den durchschnittlichen Verlust an den schlechtesten Tagen, jenseits des VaR), die Schiefe und Exzess-Kurtosis der Renditeverteilung (wie asymmetrisch und wie fettschwänzig sie ist – Krypto ist bekanntermaßen fettschwänzig), den maximalen Drawdown und die risikoadjustierten Renditekennzahlen (Sharpe und Sortino). Der Profil-Endpunkt gibt die gesamte Bewertung für eine Münze zurück; der Drawdown-Endpunkt gibt den schlimmsten Peak-to-Trough-Rückgang mit seinem Peak, Trough und der Tiefe sowie den aktuellen Drawdown vom Hoch zurück; der Compare-Endpunkt ordnet einen Korb von Münzen nach risikoadjustierter Rendite, sodass Sie sehen können, welche das meiste Tail-Risiko pro Renditeeinheit trägt. Dies ist der münz-native Risikoverteilungs-/Tail-Risk-Schnitt für Krypto – unterschieden von den generischen Risikometrik-, CAPM- und Handelsstatistik-APIs (die auf einer von Ihnen übergebenen Serie berechnen) und der realisierten Volatilitäts-API (die keinen VaR, keine Schiefe, Kurtosis oder Drawdown hat). Münzen sind Binance-Basen (BTC) oder Symbole (BTCUSDT); die Quote standardmäßig USDT und das Fenster beträgt 30-1000 Tage. Der risikofreie Zinssatz wird mit 0 angenommen.

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