#tail-risk

Classe les principaux marchés selon la brutalité de leurs mauvais jours, calculé en direct à partir des clôtures quotidiennes de Yahoo Finance — sans clé, rien n'est stocké. La volatilité et le ratio de Sharpe supposent que les rendements sont symétriques et bien comportés, mais les pertes qui font réellement exploser un portefeuille se situent dans la queue gauche — les rares journées de forte baisse qu'un écart-type lisse. Cette API mesure directement cette queue. Pour chaque marché, elle renvoie la Value-at-Risk (la perte quotidienne non dépassée sur 95 % / 99 % des jours, à la fois le percentile historique et l'estimation paramétrique de la distribution normale), la VaR conditionnelle / Expected Shortfall (la perte moyenne lors des pires jours, au-delà de la VaR — à quel point les mauvais jours sont vraiment mauvais), et la forme de la distribution des rendements : l'asymétrie (négative = sujet aux krachs, une longue queue gauche) et l'excès de kurtosis (élevé = queues épaisses, sujet aux valeurs aberrantes). Le point de terminaison d'actif renvoie le profil de risque de queue complet d'un instrument ; le point de terminaison de screener classe l'univers multi-actifs (actions, secteurs, matières premières, obligations, FX et crypto ; filtrable par classe) du plus risqué au plus sûr. Il s'agit de la coupe distribution-queue / VaR-CVaR multi-actifs — distincte du moteur de métriques de risque apportez-votre-propre-série, du scorecard de risque crypto uniquement, du screener de douleur de drawdown (Ulcer) et des API de volatilité. C'est la queue gauche, mesurée sur l'ensemble du portefeuille.

api.oanor.com/tailrisk-api

La fiche de risque complète de n'importe quelle pièce, calculée en direct à partir de ses bougies quotidiennes Binance — sans clé, rien n'est stocké. La volatilité seule cache ce qui compte le plus pour le risque : les queues. Cela renvoie la Value at Risk (la perte quotidienne non dépassée sur 95 % / 99 % des jours), la VaR conditionnelle / perte attendue (la perte moyenne lors des pires jours, au-delà de la VaR), l'asymétrie et l'excès de kurtosis de la distribution des rendements (à quel point elle est asymétrique et à queue épaisse — la crypto est célèbre pour ses queues épaisses), le drawdown maximum, et les ratios de rendement ajusté au risque (Sharpe et Sortino). Le point de terminaison profil renvoie la fiche complète pour une pièce ; le point de terminaison drawdown renvoie le pire déclin pic-creux avec son pic, son creux et sa profondeur plus le drawdown actuel par rapport au sommet ; le point de terminaison compare classe un panier de pièces par rendement ajusté au risque afin que vous puissiez voir laquelle porte le plus de risque de queue par unité de rendement. Il s'agit de la coupe risque-distribution / risque de queue native des pièces pour la crypto — distincte des API génériques de métriques de risque, CAPM et statistiques de trading (qui calculent sur une série que vous fournissez) et de l'API de volatilité réalisée (qui n'a pas de VaR, d'asymétrie, de kurtosis ou de drawdown). Les pièces sont des bases Binance (BTC) ou des symboles (BTCUSDT) ; le devis par défaut est USDT et la fenêtre est de 30 à 1000 jours. Le taux sans risque est supposé être 0.

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