SOFR Μέσοι Όροι & Δείκτης API

Τα επιτόκια αναφοράς SOFR που πραγματικά τιμολογούν δάνεια και ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου σε δολάρια ΗΠΑ, ζωντανά από το δημόσιο API της Federal Reserve Bank of New York — χωρίς κλειδί, χωρίς αποθήκευση. Τώρα που το LIBOR έχει καταργηθεί, τρισεκατομμύρια δολάρια σε δάνεια, FRN και παράγωγα αναφέρονται στο SOFR, αλλά σχεδόν κανένα από αυτά δεν αναφέρεται άμεσα στο ημερήσιο SOFR fixing: αναφέρονται στους σύνθετους Μέσους Όρους SOFR (30, 90 και 180 ημερών) της Νέας Υόρκης και στον Δείκτη SOFR, τα backward-looking επιτόκια που μετατρέπουν το ημερήσιο fixing σε χρησιμοποιήσιμο επιτόκιο δανείου. Το endpoint rates επιστρέφει τους τρεις μέσους όρους, την τιμή του Δείκτη SOFR και μια ανάγνωση σε απλή γλώσσα της κλίσης του μέσου όρου (με το ημερήσιο SOFR για πλαίσιο). Το endpoint accrual είναι το λειτουργικό: δώστε του μια ημερομηνία έναρξης και λήξης και υπολογίζει το πραγματοποιηθέν σύνθετο SOFR για εκείνη την περίοδο απευθείας από τον Δείκτη SOFR — η ακριβής αριθμητική (Index_end / Index_start − 1, ACT/360) που εκτελεί ένας διαχειριστής δανείου ή ένα γραφείο FRN για να διακανονίσει μια περίοδο τόκου, με το προκύπτον επιτόκιο και τον τόκο σε δολάρια. Το endpoint history επιστρέφει τους μέσους όρους και τον δείκτη ως ημερήσια χρονοσειρά. Αυτή είναι η περικοπή του επιτοκίου αναφοράς SOFR / accrual — διακριτή από τον πίνακα αναφοράς της αγοράς χρήματος overnight (το ημερήσιο SOFR fixing, χωρίς τους σύνθετους μέσους όρους ή τον δείκτη) και από τον δείκτη παρακολούθησης της πίεσης των spreads χρηματοδότησης (τα spreads μεταξύ των επιτοκίων overnight, όχι τα επιτόκια αναφοράς).