API des moyennes et de l'indice SOFR

Les taux de référence à terme SOFR qui fixent réellement le prix des prêts et billets à taux variable en dollars américains, en direct depuis l'API des marchés publics de la Federal Reserve Bank de New York — sans clé, rien n'est stocké. Maintenant que le LIBOR a disparu, des billions de dollars de prêts, FRN et produits dérivés font référence au SOFR, mais presque aucun d'entre eux ne fait directement référence au fixing SOFR au jour le jour : ils font référence aux moyennes composées SOFR de la Fed de New York (30, 90 et 180 jours) et à l'indice SOFR, les taux à terme rétrospectifs qui transforment le fixing quotidien en un taux de prêt utilisable. Le point de terminaison des taux renvoie les trois moyennes, la valeur de l'indice SOFR et une lecture en langage clair de la pente moyenne à terme (avec le SOFR au jour le jour pour le contexte). Le point de terminaison d'accrual est opérationnel : donnez-lui une date de début et de fin et il calcule le SOFR composé réalisé sur cette période directement à partir de l'indice SOFR — l'arithmétique exacte (Index_end / Index_start − 1, ACT/360) qu'un gestionnaire de prêts ou un bureau FRN exécute pour régler une période d'intérêts, avec le taux résultant et les intérêts en dollars. Le point de terminaison d'historique renvoie les moyennes et l'indice sous forme de série chronologique quotidienne. Il s'agit de la coupe des taux à terme / accruals SOFR — distincte du tableau de référence du marché monétaire au jour le jour (le fixing SOFR quotidien, sans les moyennes composées ni l'indice) et du moniteur de stress des spreads de financement (les spreads entre les taux au jour le jour, pas les taux de référence à terme).