API de Promedios e Índice SOFR

Las tasas de referencia SOFR a plazo que realmente valoran los préstamos y pagarés en dólares estadounidenses a tasa flotante, en vivo desde la API de mercados públicos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York — sin key, nada almacenado. Ahora que LIBOR ha desaparecido, billones de dólares en préstamos, FRN y derivados hacen referencia a SOFR, pero casi ninguno de ellos hace referencia directamente a la tasa fija SOFR overnight: hacen referencia a los Promedios SOFR compuestos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York (a 30, 90 y 180 días) y al Índice SOFR, las tasas a plazo retrospectivas que convierten la tasa fija diaria en una tasa de préstamo utilizable. El endpoint de tasas devuelve los tres promedios, el valor del Índice SOFR y una lectura en lenguaje sencillo de la pendiente del promedio a plazo (con la tasa SOFR overnight para contexto). El endpoint de acumulación es el operativo: proporcione una fecha de inicio y una fecha de finalización y calcula el SOFR compuesto realizado durante ese período directamente desde el Índice SOFR — la aritmética exacta (Índice_fin / Índice_inicio − 1, ACT/360) que un administrador de préstamos o un escritorio de FRN ejecuta para liquidar un período de interés, con la tasa resultante y el interés en dólares. El endpoint de historial devuelve los promedios y el índice como una serie temporal diaria. Esta es la sección de tasa a plazo SOFR / acumulación — distinta del tablero de referencia del mercado monetario overnight (la tasa fija SOFR diaria, sin los promedios compuestos ni el índice) y del monitor de estrés del diferencial de financiamiento (los diferenciales entre tasas overnight, no las tasas de referencia a plazo).