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API de Estructura Temporal de Futuros de Materias Primas
saludable
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La forma de la curva de futuros de materias primas — contango versus backwardation — y el rendimiento de roll que paga, calculado en vivo a partir de contratos de futuros con fecha de Yahoo Finance, sin key, nada almacenado. Un solo precio de materia prima oculta lo más importante: lo que el mercado cobra por mantenerla a futuro. Cuando los contratos diferidos cuestan MÁS que el frente (una curva ascendente, contango), una posición larga en futuros pierde dinero al rodar por la curva cada mes; cuando cuestan MENOS (una curva descendente, backwardation — clásico para el petróleo crudo en mercados ajustados) el roll te paga. Ese rendimiento de roll, no el movimiento del spot, es lo que impulsa el rendimiento a largo plazo de la inversión en índices de materias primas. Esta API lee los contratos con fecha reales — el mes frontal y los meses diferidos a lo largo de la curva — para petróleo crudo, gas natural, gasolina, oro, plata, cobre, maíz, trigo y soja, y devuelve la estructura temporal completa, el rendimiento de roll anualizado del primer al segundo mes, la forma de la curva y el spread frente vs. atrás. El endpoint de curva devuelve la cadena completa de una materia prima; el endpoint de screener clasifica cada materia prima por rendimiento de roll, separando los mercados en backwardation (carry positivo para una posición larga) de los de contango (carry negativo). Esta es la estructura temporal de futuros de materias primas / corte de rendimiento de roll — distinta de la API de curva de futuros con fecha de cripto, la API de spread crack/crush entre materias primas, las APIs de momento y estacionalidad de materias primas y los feeds de precio spot. Es el carry, leído directamente de la curva.
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api.oanor.com/commoditycurve-api
salud API
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Otros APIs con etiquetas superpuestas.
API de Estructura de Plazos del VIX
La forma de la curva de volatilidad de renta variable — la señal de régimen más vigilada en el mundo de opciones — calculada en vivo desde Yahoo Finance, sin key, sin almacenar nada. Un nivel de VIX te dice cuán asustado está el mercado ahora mismo; la estructura de plazos te dice si ese miedo es pánico a corto plazo o un estado persistente y tranquilo, y hacia dónde se está moviendo. Esta API lee la curva de volatilidad implícita del S&P 500 en cuatro plazos — el VIX a 9 días, el VIX a 30 días (principal), el VIX a 3 meses y el VIX a 6 meses — y la convierte en un régimen. Cuando la curva tiene pendiente ascendente (VIX < VIX3M < VIX6M) el mercado está en contango: tranquilo, con la volatilidad a corto plazo más barata que la de largo plazo, el estado que las estrategias de volatilidad corta aprovechan. Cuando se invierte a backwardation (VIX por encima de VIX3M) el extremo corto se cotiza por encima del largo: estrés agudo, miedo en aumento, históricamente cerca de la capitulación. El endpoint de estructura devuelve la curva en vivo, el ratio de contango (VIX / VIX3M), el ratio de extremo corto (VIX9D / VIX), el rendimiento de roll que una posición corta de volatilidad ganaría, la clasificación de pendiente y una lectura de régimen, con VVIX (la volatilidad del VIX) para contexto. El endpoint de historial devuelve la serie temporal diaria del ratio de contango y marca cada día de backwardation. El endpoint de percentil sitúa el ratio de contango de hoy en su rango de un año. Esta es la sección de estructura de plazos de volatilidad / contango-backwardation — distinta del tablero de niveles de la familia VIX entre activos, el índice DVOL de cripto y las APIs de volatilidad realizada. Es la forma del miedo, no su nivel.
api.oanor.com/vixterm-api
API de Estructura Temporal de Futuros de Cripto y Curva de Base
La forma de la curva de futuros con fecha de cripto y la base anualizada en cada vencimiento, leída en vivo del libro de futuros público de Deribit — sin key, nada almacenado. Un solo precio spot no te dice nada sobre lo que el mercado paga para mantener una posición a lo largo del tiempo: los futuros con fecha se negocian con una prima (contango) o un descuento (backwardation) respecto al spot, y esa prima, anualizada, es el rendimiento de cash-and-carry que los traders de base cosechan. El endpoint de la curva devuelve, para una moneda (BTC o ETH), el índice spot, el perpetuo y cada futuro con fecha listado — cada uno con sus días hasta el vencimiento, mark price, la base absoluta y porcentual respecto al spot y la base anualizada — más la forma general de la curva (contango o backwardation) y la base anualizada del front y back month. El endpoint de base devuelve la base anualizada (rendimiento de cash-and-carry) para un vencimiento elegido, o el futuro front. Este es el corte de curva de futuros / estructura temporal para cripto — distinto de la API de base spot versus perpetuo (un solo punto en la curva), y de las APIs de funding rate, opciones, max-pain, gamma y precio en el catálogo. La moneda es BTC o ETH; el vencimiento es un código de Deribit como 26JUN26.
api.oanor.com/futurescurve-api
API de Base Cripto
Base y prima spot versus perpetuo de cripto en vivo como API, servido desde el feed de Bybit v5. La base es la brecha entre el precio de futuros perpetuos de una moneda y su precio spot: cuando el perpetuo cotiza por encima del spot, el mercado está en contango (los largos apalancados están pagando más), cuando está por debajo, está en backwardation. Para cualquier moneda, esto devuelve el precio spot, el último precio del perpetuo, el precio de marca e índice, la base en términos absolutos y porcentuales, la prima de marca a índice, la estructura del mercado y la tasa de financiación — por 8 horas y anualizada — que arbitra la base. Obtén la base de una moneda, o escanea las principales clasificadas por base. La capa de señal de carry trade y arbitraje de financiación para aplicaciones de trading y paneles. En vivo, sin clave, sin caché. Distinto de las APIs de tasa de financiación, interés abierto y precio — esta es la base spot-perpetuo.
api.oanor.com/cryptobasis-api
API de FX Forward
Matemáticas de FX forward y paridad de tasas de interés en vivo que los escritorios de FX y los tesoreros ejecutan, calculadas bajo demanda y de manera determinista, sin clave, nada en caché. Obtenga la tasa forward directa, los puntos forward (en precio y pips) y la prima o descuento forward anualizado a partir de una tasa spot, las tasas de interés de las dos monedas y un plazo; la curva completa de puntos forward en plazos estándar; la tasa de interés implícita en un forward cotizado; y una verificación de paridad de tasas de interés cubierta que compara un forward de mercado con su valor teórico e informa la base entre monedas. Funciona para cualquier par de divisas. Un motor de forwards y paridad, distinto de las calculadoras spot y las herramientas de riesgo: convierte spot y tasas en los forwards, puntos y base que un escritorio cotiza.
api.oanor.com/fxforward-api
Preguntas frecuentes
Respuestas rápidas sobre precios, cuotas e integración.
¿Cómo obtengo una clave API para API de Estructura Temporal de Futuros de Materias Primas?
Regístrate gratis en oanor.com, genera una clave API desde el panel de desarrollador y llama a API de Estructura Temporal de Futuros de Materias Primas con la cabecera x-oanor-key. No se necesita tarjeta de crédito para el plan gratuito.
¿Cuál es el límite de velocidad de API de Estructura Temporal de Futuros de Materias Primas?
El plan gratuito permite 1 solicitud por segundo. Los planes de pago escalan hasta 50 solicitudes por segundo en el nivel Mega. Los límites rígidos devuelven HTTP 429 por encima de la cuota — sin cargos sorpresa por exceso.
¿Cuánto cuesta API de Estructura Temporal de Futuros de Materias Primas?
API de Estructura Temporal de Futuros de Materias Primas ofrece un plan gratuito con 100 llamadas / mes. Los planes de pago empiezan en €11.90 / mes con cuotas más altas y límites de tasa más rápidos.
¿Puedo cancelar mi suscripción en cualquier momento?
Sí. Los planes se facturan mensualmente y puedes cancelar en cualquier momento desde el panel de facturación. Sin contratos a largo plazo ni penalización por cancelación.
¿Cumple API de Estructura Temporal de Futuros de Materias Primas con el RGPD?
Todas las solicitudes a API de Estructura Temporal de Futuros de Materias Primas pasan por nuestra pasarela en la UE. Tu clave API upstream nunca sale de nuestro servidor y no se comparten datos personales con el proveedor upstream más allá de la solicitud enviada.
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Fragmentos de código
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curl https://api.oanor.com/commoditycurve-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."const res = await fetch("https://api.oanor.com/commoditycurve-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();$ch = curl_init("https://api.oanor.com/commoditycurve-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);import requests
r = requests.get(
"https://api.oanor.com/commoditycurve-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())Calificaciones
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