API de Estructura de Plazos del VIX

La forma de la curva de volatilidad de renta variable — la señal de régimen más vigilada en el mundo de opciones — calculada en vivo desde Yahoo Finance, sin key, sin almacenar nada. Un nivel de VIX te dice cuán asustado está el mercado ahora mismo; la estructura de plazos te dice si ese miedo es pánico a corto plazo o un estado persistente y tranquilo, y hacia dónde se está moviendo. Esta API lee la curva de volatilidad implícita del S&P 500 en cuatro plazos — el VIX a 9 días, el VIX a 30 días (principal), el VIX a 3 meses y el VIX a 6 meses — y la convierte en un régimen. Cuando la curva tiene pendiente ascendente (VIX < VIX3M < VIX6M) el mercado está en contango: tranquilo, con la volatilidad a corto plazo más barata que la de largo plazo, el estado que las estrategias de volatilidad corta aprovechan. Cuando se invierte a backwardation (VIX por encima de VIX3M) el extremo corto se cotiza por encima del largo: estrés agudo, miedo en aumento, históricamente cerca de la capitulación. El endpoint de estructura devuelve la curva en vivo, el ratio de contango (VIX / VIX3M), el ratio de extremo corto (VIX9D / VIX), el rendimiento de roll que una posición corta de volatilidad ganaría, la clasificación de pendiente y una lectura de régimen, con VVIX (la volatilidad del VIX) para contexto. El endpoint de historial devuelve la serie temporal diaria del ratio de contango y marca cada día de backwardation. El endpoint de percentil sitúa el ratio de contango de hoy en su rango de un año. Esta es la sección de estructura de plazos de volatilidad / contango-backwardation — distinta del tablero de niveles de la familia VIX entre activos, el índice DVOL de cripto y las APIs de volatilidad realizada. Es la forma del miedo, no su nivel.