VIX Term Structure API

De vorm van de aandelenvolatiliteitscurve — het meest bekeken regimesignaal in de optiewereld — live berekend op basis van Yahoo Finance, geen key, niets opgeslagen. Een VIX-niveau vertelt hoe bang de markt op dit moment is; de termijnstructuur vertelt of die angst kortetermijnpaniek is of een kalme, aanhoudende toestand, en in welke richting deze rolt. Deze API leest de impliciete volatiliteitscurve van de S&P 500 over vier looptijden — de 9-daagse VIX, de headline 30-daagse VIX, de 3-maands VIX en de 6-maands VIX — en zet deze om in een regime. Wanneer de curve stijgt (VIX < VIX3M < VIX6M) verkeert de markt in contango: kalm, met kortetermijnvolatiliteit goedkoper dan veraf, de toestand waar short-vol strategieën van profiteren. Wanneer deze inverteert naar backwardation (VIX boven VIX3M) is de voorkant duurder dan de achterkant: acute stress, angst piekt, historisch gezien bijna capitulatie. Het structure-eindpunt retourneert de live curve, de contango-ratio (VIX / VIX3M), de korte-eind ratio (VIX9D / VIX), het roll-rendement dat een short-vol positie zou verdienen, de hellingsclassificatie en een regime-uitlezing, met VVIX (de vol van de VIX) ter context. Het history-eindpunt retourneert de dagelijkse tijdreeks van de contango-ratio en markeert elke backwardation-dag. Het percentile-eindpunt plaatst de contango-ratio van vandaag in het bereik van één jaar. Dit is de volatiliteitstermijnstructuur / contango-backwardation-snede — anders dan het cross-asset VIX-familie niveauoverzicht, de crypto DVOL-index en de gerealiseerde-volatiliteit API's. Het is de vorm van angst, niet het niveau.