API d'options Black-Scholes

Pricing d'options européennes Black-Scholes-Merton sous forme d'API, calculé localement et de manière déterministe. Le point de terminaison de prix calcule la juste valeur d'un call et d'un put européens à partir du prix spot, du strike, du taux sans risque annualisé, de la volatilité annualisée, du délai d'expiration en années et d'un rendement de dividende continu optionnel, en utilisant Call = S·e^(−qT)·N(d1) − K·e^(−rT)·N(d2) et le put parité call-put, avec d1 = [ln(S/K) + (r − q + σ²/2)·T]/(σ√T) et d2 = d1 − σ√T et une fonction de répartition normale standard de haute précision — une option à la monnaie sur un spot de 100 avec un taux de 5 %, une volatilité de 20 % et un an d'expiration vaut environ 10,45 pour le call et 5,57 pour le put. Le point de terminaison des grecs renvoie les sensibilités au risque complètes pour le call et le put : delta (∂V/∂S), gamma (∂²V/∂S²), vega (∂V/∂σ, par 1,00 et par point de pourcentage), theta (∂V/∂t, par an et par jour calendaire) et rho (∂V/∂r). Les taux, le rendement du dividende et la volatilité sont annualisés et le temps est en années, composition continue. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications fintech, de trading, quant, de risque de portefeuille, de produits dérivés et de formation en finance, les tableaux de bord de pricing d'options et de grecs, et les moteurs de risque. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 2 points de terminaison. Il s'agit du modèle Black-Scholes européen ; pour l'exercice anticipé de style américain ou la résolution de la volatilité implicite, il renvoie uniquement le résultat européen en forme fermée.