Black-Scholes Opties API

Black-Scholes-Merton Europese optieprijzen als een API, lokaal en deterministisch berekend. Het prijs-eindpunt berekent de reële waarde van een Europese call en put op basis van de spotprijs, uitoefenprijs, geannualiseerde risicovrije rente, geannualiseerde volatiliteit, tijd tot vervaldatum in jaren en een optioneel continu dividendrendement, met Call = S·e^(−qT)·N(d1) − K·e^(−rT)·N(d2) en de put-call-pariteit put, met d1 = [ln(S/K) + (r − q + σ²/2)·T]/(σ√T) en d2 = d1 − σ√T en een zeer nauwkeurige standaardnormale CDF — een at-the-money optie op een spot van 100 met een rente van 5%, volatiliteit van 20% en één jaar tot vervaldatum is ongeveer 10,45 waard voor de call en 5,57 voor de put. Het greeks-eindpunt retourneert de volledige risicogevoeligheden voor zowel call als put: delta (∂V/∂S), gamma (∂²V/∂S²), vega (∂V/∂σ, per 1,00 en per 1%-punt), theta (∂V/∂t, per jaar en per kalenderdag) en rho (∂V/∂r). Rentes, dividendrendement en volatiliteit zijn geannualiseerd en tijd is in jaren, continue samenstelling. Alles wordt lokaal en deterministisch berekend, dus het is direct en privé. Ideaal voor fintech, handel, quant, portefeuillerisico, derivaten en financiële educatie app-ontwikkelaars, optieprijzen en Grieken-dashboards, en risicomotoren. Pure lokale berekening — geen sleutel, geen externe dienst, direct. Live, niets opgeslagen. 2 eindpunten. Dit is het Europese Black-Scholes-model; voor Amerikaanse stijl vervroegde uitoefening of impliciete volatiliteitsoplossing retourneert het alleen het gesloten Europese resultaat.