Crypto Futures Term Structure & Basis Curve API
De vorm van de crypto-dated-futurescurve en de geannualiseerde basis op elke vervaldatum, live uitgelezen uit Deribit's openbare futuresboek — geen key, niets opgeslagen. Een enkele spotprijs vertelt je niets over wat de markt betaalt om een positie aan te houden over tijd: dated futures worden verhandeld tegen een premie (contango) of een korting (backwardation) ten opzichte van spot, en die premie, geannualiseerd, is de cash-and-carry yield die basis-handelaren oogsten. Het curve-endpoint retourneert, voor een valuta (BTC of ETH), de spotindex, de perpetual en elke genoteerde dated future — elk met zijn dagen tot vervaldatum, markprijs, de absolute en procentuele basis ten opzichte van spot en de geannualiseerde basis — plus de algehele curvevorm (contango of backwardation) en de front- en back-month geannualiseerde basis. Het basis-endpoint retourneert de geannualiseerde basis (cash-and-carry yield) voor een gekozen vervaldatum, of de front future. Dit is de futures-curve / term-structure cut voor crypto — te onderscheiden van de spot-versus-perpetual basis API (een enkel punt op de curve), en van de funding-rate, options, max-pain, gamma en price API's in de catalogus. Valuta is BTC of ETH; vervaldatum is een Deribit-code zoals 26JUN26.
api.oanor.com/futurescurve-api
